הי שחקן,

ביום א" (30/5) ביצעתי מכירה של שני אוכפים בדיוק על הסטרייק (שנע בכיף אותו יום).
1. אוכף על 1100 (הגנה ב-1150 ו-1070) - תקבול - 3,220 ש"ח. רווח - 520 ש"ח.
2. אוכף על 1110 (הגנה ב-1150 - 1080) - תקבול 3,040 ש"ח. רווח 450 ש"ח.

נכון רווח מדהים?
שאלות -
1. האם זה מזל של מתחילים או שזו אסט שמתאימה לתחילת חודש, או שהירידות שחלו השבוע הביאו את הרווח? בקיצור - מתי נכון לכתוב אוכף?
2. מה אחוזי התשואה המתאימים על אוכף מכור(תשובה שזה סובייקטיבי - לא מקובלת) כי גם בשוקת אמרנו נניח סביב ה-5% חודשי שזה סביר.
2. למה עלי לשאוף? מתי לסגור?
3. נראה לי שאם השוק היה עולה, המצב היה שונה? הלא כך? (ההגנה שם רחוקה יותר...)
4. מתי מתקנים אוכף? ואיך?

סליחה על מבול השאלות. פשוט רוצה ללמוד.
תודה רבה

פורסם ע"י: @red-r

הי שחקן,

ביום א" (30/5) ביצעתי מכירה של שני אוכפים בדיוק על הסטרייק (שנע בכיף אותו יום).
1. אוכף על 1100 (הגנה ב-1150 ו-1070) - תקבול - 3,220 ש"ח. רווח - 520 ש"ח.
2. אוכף על 1110 (הגנה ב-1150 - 1080) - תקבול 3,040 ש"ח. רווח 450 ש"ח.

א. האם הרווחים "על הנייר" או שסגרת את האסטרטגיות וזה מה שנשאר רווח (סגירה באותו יום או ביום אחר) ?
ב. באם סגרת, אנא צייני באיזה מדד גלום, שעה ותאריך בוצעו כל 8 הפעולות (רצוי מדוייקים)

נכון רווח מדהים? אכן כך
שאלות -
1. האם זה מזל של מתחילים או שזו אסט שמתאימה לתחילת חודש, או שהירידות שחלו השבוע הביאו את הרווח? בקיצור - מתי נכון לכתוב אוכף? - באם זה נעשה מתוך חישוב סיכוי/סיכון וניתוח היווניות, אזי גם ניתן ללמוד מכך משהו ולהסיק מסקנות, אחרת זה יותר דומה להימור מוצלח.
2. מה אחוזי התשואה המתאימים על אוכף מכור(תשובה שזה סובייקטיבי - לא מקובלת) כי גם בשוקת אמרנו נניח סביב ה-5% חודשי שזה סביר - מאד קשה להעריך זאת, קחי בחשבון שאוכף כתוב - יש בו את מקסימום היווניות שיכול להיות, אבל התנהגותן משתנה עם הזמן, ולדוגמה בלבד:
הווגא בשיאה באוכף, אבל בתחילת החודש כוחה של הווגא רב ביותר, וככל שמתקדם החודש השפעתה נחלשת, או הטתא - באוכף היא מקסימלית, אך בתחילת החודש עוצמתה נמוכה לעומת סוף החודש, או הגמא - באוכף השפעתה על הדלתא מירבית, והיא נחלשת ככל שנכנסים או יוצאים מהכסף, אולם השפעתה מתעצמת מאד בעיקר בשבוע הפקיעה (ועוד יותר בימי ד" לפני פקיעה).
לדעתי האישית, אוכף מכור שגמע 10% - דינו להגיד יפה "תודה" ולהיסגר.
2. למה עלי לשאוף? מתי לסגור? 10% ביד, תודה ולהתראות.
3. נראה לי שאם השוק היה עולה, המצב היה שונה? הלא כך? (ההגנה שם רחוקה יותר...), לא בטוח, ייתכן שהווגא הייתה עוזרת לך במקרה זה.
4. מתי מתקנים אוכף? ואיך? - ישנן מספר דרכים לניהול אוכף כתוב, אך מסיבות מסויימות אני מנוע מלהיכנס לפירוט (ייתכן שקרנות גידור שעוסקות באופציות, מבססות חלק מפעילותן על ניהול אוכפים כתובים) סליחה על מבול השאלות. פשוט רוצה ללמוד.
תודה רבה

משהו לא ברור לי. אוכף קנוי אמור היה להביא לרווח בשוק תנודתי, כתוצאה בעלייה בסטיות התקן. לכן לא ברור לי כיצד האוכף המכור הרוויח, אלא אם כן סטיות התקן ירדו ביחס ליום ביצוע הכתיבות.

פורסם ע"י: @gsk

משהו לא ברור לי. אוכף קנוי אמור היה להביא לרווח בשוק תנודתי, כתוצאה בעלייה בסטיות התקן. לכן לא ברור לי כיצד האוכף המכור הרוויח, אלא אם כן סטיות התקן ירדו ביחס ליום ביצוע הכתיבות.

זה די שונה מהרווחים המדווחים, לכן חשוב לעקוב אחר נתוני האמת של היווניות., בעת הביצוע ע"מ לאפשר ניתוח מושכל יותר של הרווחים.

אפשרויות נוספות להפרשים בין התוצאה המחושבת לתוצאה בפועל:
1. הפרשי זמן בין ביצוע הקניות לכתיבות(כתיבות בוצעו בשיא ס.ת. של אותו יום, וקניות בוצעו בס.ת. נמוכה יותר)
2. תוך כדי כתיבות וקניות, מכירות וסגירת כתיבות, בוצע גם מעט מסחר כיוון , כך שחלק מהרווח נזקף למסחר כיוון מוצלח, ולא רק לפעולת היווניות.

הי,
תודה על התשובה.
אוסיף עוד נתונים
אוכף 1110 ב-30/5
קול 1110 - כתיבה - 2880 קנייה 2500
פוט 1110 - כתיבה - 2800 קנייה 2900
קול 1150 - קנייה - 1000 מכירה 900
פוט 1080 - קנייה 1640 - מכירה 1770
סך תקבול 3040 בהקמה. רווח 310 ש"ח.
בטחונות 1000
רווח 310 - תשואה 31% !!!!
האוכף הנ"ל בוצע ונסגר עוד באותו יום (מי יכול להתווכח עם רווח כזה...)
בנוסף, הוקם עוד אוכף תיאורטי על 1100 -
שניהם אתמול הניבו בין 40-50%.
להלן קישור לתיאורטי על 1100 - כרגע תשואה של 37%.

http://www.optionline.co.il/Stg/He/Stg.html?stgID=16635

אשמח להסברים
תודה

הי ריקי,

תשובותיי בכחול.

פורסם ע"י: @red-r

הי,
תודה על התשובה.
אוסיף עוד נתונים
אוכף 1110 ב-30/5
קול 1110 - כתיבה - 2880 קנייה 2500
פוט 1110 - כתיבה - 2800 קנייה 2900
קול 1150 - קנייה - 1000 מכירה 900
פוט 1080 - קנייה 1640 - מכירה 1770
סך תקבול 3040 בהקמה. רווח 310 ש"ח.
עדיין לא ניתן לבצע ניתוח טוב של הטרייד, מכיוון שחסרים עוד הרבה נתונים (זמני ביצוע מדוייקים, מדד גלום + ס.ת. בכסף בעת כל אחד מהביצועים), אבל עולה באופן די ברור שאת הרווח ניתן לייחס בחלקו ליווניות אך בחלקו האחר, לביצוע בתיזמון משתנה (כך שחלק מהרווח נבע ממסחר כיוון קצר טווח, גם אם בפועל לא כיוונת לכך, זה מה שיצא לך , בי-פרודקט)

בטחונות 1000 - קצת בעייתי לחשב כך, אני הייתי מחשב זאת :
סה"כ תקבול משני האוכפים : 6260 ש"ח,
סה"כ סיכון מקסימלי משני האוכפים: 9000 ש"ח (בגלל 4 ו- 5 סטרייקים הגנה בקולים)
הפרש בין תקבול לסיכון: 2740 ש"ח
סה"כ נשאר רווח ביד משני האוכפים : ? (תרשמי במדוייק כמה) ואת סך הרווח משניהם לחלק ל- 2740 ש"ח, אז תוכלי לקבל את הרווח המדוייק באחוזים.
רווח 310 - תשואה 31% !!!!
האוכף הנ"ל בוצע ונסגר עוד באותו יום (מי יכול להתווכח עם רווח כזה...), חבל שלא תיעדת את כל הנתונים הרלוונטיים, כי אז ניתן היה אולי להסיק מסקנות מעניינות מתוך הטרייד. בכל מקרה, הרווח יפה מאד, מה שאומר שבמקרים מסויימים ניתן לשקול ביצוע אוכף מוגן - אבל בתנאי שניתן לנתח מראש את יחסי הסיכוי סיכון, ואם התוצאה היא שהיחס לטובתך בצורה בולטת, זה אומר שכדאי לבצע. בנוסף, הוקם עוד אוכף תיאורטי על 1100 -
שניהם אתמול הניבו בין 40-50%. שוב, חבל שאין תיעוד נתונים רלוונטיים במקביל
להלן קישור לתיאורטי על 1100 - כרגע תשואה של 37%.
??? - הקישור אינו מכיל נתונים, רק טבלאות ריקות של אופשיאונליין (אצלי, זה מופיע כך)
http://www.optionline.co.il/Stg/He/Stg.html?stgID=16635

אשמח להסברים
כפי שהצעת, מוצא"ש, אבל זה יחייב אותך בהכנה מוקדמת של טבלאות מעקב, והצבת יעדים + הגדרת תרחישים.
תודה

היי RED,

אני חושב שחלק גדול מהרווח הבאת מהירידה בסטיית תקן
את מוזמנת להביט באוכף שאני פתחתי על 1120 לפני מס" ימים, כשהסטייה הייתה גבוהה למדי
גם שם בינתיים יש רווח יפה... מקווה שימשיך ככה

http://www.zerosum.co.il/Users/941/Positions/Show/4518

שימי לב, שרוב הרווח בא מהטרייד הראשוני!

בהצלחה בהמשך
הראל

תודה למשיבים

לאחר חשיבה (מאומצת 😳 ) ודיון פורה עם חברי לעיל
להלן המסקנות החלקיות:

1. הרווח מהטרייד ביום א" נבע מכך שהמדד "טייל" ולכן לקחתי מחירים טובים יותר לטובתי( .....Beginners’ luck)
2. הרווח מטרייד זה בימים הבאים (השארתי תיאורטית פתוח) נבע מזקיפת כל היווניות לזכותי ובעיקר הווגא (100 ש"ח) שבאה עקב הירידה בסטיות התקן.. כמה ימי תטא סייעו כמובן והמדד ירד כך שגם הדלתא באה לעזרתי.
3. הירידה בסטייה מאוד משמעותית כנראה. ולה התרומה המהותית ביותר.
4. טעות שלי וגם לקח חשוב- לא תיעדתי את היווניות בעת הביצוע.

נשאלות השאלות הבאות ואשמח אם שחקן יתן דעתו:1. מתי נכון לכתוב אוכף? (סטיות, זמן בחודש...ועוד?)
2. האם מסקנותי נכונות?
3. איך אתקן אוכף (מה למשל אם פתאום עולת לי הסטיות בטירוף, כשהשוק צונח , והווגא משתוללת כמו בבית משוגעים)? אפשר פליז כמה כללי אצבע שייסייעו לי ללמוד? ובעיקר לנהל נכון מצבים וגם לתקן...פליז?
אגב שחקן - המון תודה!!!!!!!!.

מצטרף גם לבקשה, לכללי ניהול אוכף כתוב.
מאיר טל

פורסם ע"י: @%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%a8-%d7%98%d7%9c

מצטרף גם לבקשה, לכללי ניהול אוכף כתוב.
מאיר טל

באופן כללי מה שעושים, לפחות זה מה שלמדנו בקורס ב", זה שמזיזים כל הזמן את הרגל שעליה הרווחנו.
למשל, פתחנו אוכף 1000, והשוק התחיל לצנוח (לכיוון יציאה מהגבול התחתון), אז מתחילים לקרב את הרגל של ה CALL-ים => נקנה C1000, נמכור C990 וכן הלאה.
האוכף מתהפך, נעשה את אותו דבר לרגל של ה PUT-ים. נעלה מ 1000, ל 1010 (קנייה P1000, מכירה P1010).

אני באופן אישי משאיר לי בטחונות יפים ופועל באופן הבא:
- במקרה והמדד מדשדש, הרווח אט אט מגיע מהטתא => אין צורך לתקן
- במקרה והשוק עולה או יורד חדות, אני מחזק את הכתיבות ברגל שנשחקה. לדוגמא - עליות חדות => כותב עוד PUT-ים על הסטרייק שעליו פתחתי את האוכף.
בעיות באסטרטגיה כזו יכולה בעיקר להיות כשהשוק מתחרפן (עולה יום 5%, יורד יום 5%), שזה אומר שהסטייה בעננים. במצב כזה אני לא אהיה בפוזיציה כזו.

פורסם ע"י: @harel4u

פורסם ע"י: @%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%a8-%d7%98%d7%9c

מצטרף גם לבקשה, לכללי ניהול אוכף כתוב.
מאיר טל

באופן כללי מה שעושים, לפחות זה מה שלמדנו בקורס ב", זה שמזיזים כל הזמן את הרגל שעליה הרווחנו.
למשל, פתחנו אוכף 1000, והשוק התחיל לצנוח (לכיוון יציאה מהגבול התחתון), אז מתחילים לקרב את הרגל של ה CALL-ים => נקנה C1000, נמכור C990 וכן הלאה.
האוכף מתהפך, נעשה את אותו דבר לרגל של ה PUT-ים. נעלה מ 1000, ל 1010 (קנייה P1000, מכירה P1010).

אני באופן אישי משאיר לי בטחונות יפים ופועל באופן הבא:
- במקרה והמדד מדשדש, הרווח אט אט מגיע מהטתא => אין צורך לתקן
- במקרה והשוק עולה או יורד חדות, אני מחזק את הכתיבות ברגל שנשחקה. לדוגמא - עליות חדות => כותב עוד PUT-ים על הסטרייק שעליו פתחתי את האוכף.
בעיות באסטרטגיה כזו יכולה בעיקר להיות כשהשוק מתחרפן (עולה יום 5%, יורד יום 5%), שזה אומר שהסטייה בעננים. במצב כזה אני לא אהיה בפוזיציה כזו.

הראל בוקר טוב, הסיפא לא ברורה לי.

אתה כן נמצא שם בשוק כזה, בחודש האחרון לא היו הרבה ימים שהשוק פתח בגפים למעלה/למטה?

מכירת אוכף טובה במיוחד כשהסטיה גבוהה וזה מה שעשית
וכאשר המדד חוזר לנקודת המוצא לדלתא אין משמעות
אז מה שהירוות זה את הווגא והטתא
אם היית עושה את מכירת האוכף חודש שעבר לא בטוח שהיית מרוויחה
הווגא לא נתנה לתטא ליחיות
זה גם מה ששחקן אמר מס פעמים מוכרים כשהסטיה גבוהה קונים שהסטיה נמוכה בלי להיכנס למרכיבים נוספים-בגדול
השאלה הנישאלת מה היה קורא אם הסטיה הייתה ממשיכה ליהיות גבוהה והיינו חוזים בירידות נוספות אז בטוח היה הפסד צורב
לפי מיטב הבנתי יש מס דרכים לנהל אוכף שזו תורה ביפני עצמה
יש כאלה שמיתקדמים עם הרגל המרוויחה -אבל אז אם המדד מיתהפך הם בבעיה
ויש כאלה שמכפילים למעלה את הרגל המפסידה
והכל בהנחה שהמדד חוזר בסופו של דבר לאזור מכירת האוכף
לפי הכרותי את דרך עבודתו של שחקן בדרך כלל הוא מיתקדם עם הרגל המרוויחה

במכירת אוכף,
כפי ששמתי לב הרבה שחקני מעוף אוהבים את מכירת האוכף, אולי משום הרווח הפוטנציאלי הגדול הגלום באסטרטגיה זו.
באיזה רווח בד"כ יוצאים? או שנשארים וממשיכים לנהל אותה במשך החודש?
מאיר טל

מצטרף לבקשה על הסבר לניהול אוכף כתוב.
אולי הדגמה חיה של שחקן באיזה חודש קרוב ?

http://www.optionline.co.il/Stg/He/Stg.html?stgID=16635

http://www.optionline.co.il/Stg/He/Stg.html?stgID=16620

תגידו חברה - זה לא רווח פנומנלי?
הרקע : - שני אוכפים שנפתחו ב-30/5 על הסטרייק - עת שנע המדד לאורך ולרוחב.
כרגע תשואה שנעה בין 70-80% ❗

האם זה סתם מזל או שיש סוד שלא מספרים לנו על ניהול אוכפים בתחילת חודש....

שחקן - אשמח לתובנותיך (ראה שירשור לעיל) שכן צמאים כאן לידע.....
בנוסף, שאלנו כאן למעלה איך מנהלים אוכף, ואולי תוכל לתת הדגמה לייב....
תודות