אופציות
דומה, שלא יכולנו לבקש לנו אסטרטגייה מוצלחת מאסטרטגיית השבוע החולף. להזכירכם, בסיס האסטרטגיה הניח תנודתיות ללא קשר לכיוון (ימי שני ושלישי), ואילו מיקסום הרווחים הניח כי ניתן יהיה לבצע כתיבות רחוקות בשל דשדוש במדד ורווח מהשחיקה (רביעי וחמישי). בנוסף, הפרפר הוכיח עצמו עם ירידה מתחת לרף התחתון (830), ותרם אף הוא להצלחה.
הבלימה במדד 850, אותה צפינו, צפויה להכביד מצידה על המשך הראלי ומפת הפוזיציות תורמת אף היא להרגשה שאנו לקראת דשדוש עם נטייה לירידות אך לא ברורה עוצמן ומועדן – פקטור קריטי כשבועיים לפני הפקיעה.
ההנחות בבסיס אסטרטגיה זו:
# המדד יתקשה לפרוץ את רמת 850 הנקודות.
# הסבירות לירידות גבוהה מהסבירות לעליות.
# ניתן להתקרב לסטרייק, שכן המרחק מהפקיעה מתקצר והשחיקה הולכת וגדלה (עדיפות לכתיבה).
# התנודתיות הגבוהה מובילה למחירים גבוהים – ננצל לכתיבה.
האסטרטגיה המוצעת היא עפ"י מדד 825, ולכן יש לערוך התאמות כנדרש.
האסטרטגיה אותה נבצע מכונה מדרגות:
נקנה CALL 860
נמכור CALL 850
נקנה 2 יחידות CALL 880.
נמכור 2 יחידות CALL 870.
מכיוון שהסבירות לירידות גדולה יותר נתרחק יותר מהסטרייק בכתיבת המדרוג היורד:
נקנה PUT 780.
נמכור PUT 790.
נקנה PUT 760.
נמכור PUT 770.
היתרון על כתיבת שוקת הוא בהקטנת החשש מתנודה חדה (שעפ"י סטיות התקן עודנו כאן), כמו גם הקטנת הצורך בבטחונות.
הרווח המקסימאלי הוא בשוק מדשדש. קיים רווח גם בשוק עולה במתינות או יורד במתינות. החשש מתנועה חדה מעלה גבוה מהחשש מתנועה חדה מטה בשל המרחק מהסטרריק.
כבכל שבוע, גם הפעם הגידור מתאים לרווח של 10% - אך אין להמתין איתו מעבר לחמישי למרות הפיתוי שבכך.
בהצלחה !
אין דבר העומד בפני הרצון 😎
תגידו חברים, חייבים לכם משהו?
הסקירות של שחקן לא עזרו לאף אחד מכם?
56 איש קראו לפני את הסקירה ואף אחד לא מצא לנכון לכתוב מילה טובה אחת.
תודה רבה לך שחקן מעוף.
שחקן אני על פוטים משער 845 במדד
p700
p770
p780
p760
המדד יורד והם יורדים אני מיואש מה עליי לעשות למכור אותם וזהו או שמה יש סיגוי לרווח!?
[quote=mevrick]שחקן אני על פוטים משער 845 במדד
p700
p770
p780
p760
המדד יורד והם יורדים אני מיואש מה עליי לעשות למכור אותם וזהו או שמה יש סיגוי לרווח!?
להערכתי במהלך השבוע הזה או השבוע הבא , במידה והשוק לא ירד בעצמו , שחקני המעוף ימשכו את השוק למטה לכיוון ה800 כדי להתכסות באופציות ה CALL הרבים שנכתבו מעל 800 . כל זה לא ממש יעזור לך והפוטים הרחוקים שלך ימשיכו להשחק עד שישארו כולם מחוץ לכסף .
לדעתי הסיכוי נמוך, אלא אם נקבל מהלך חד למטה עוד השבוע, מה שאני היתי ממליץ לך זה למכור את הפוטים ולקנות פוט קרוב לכסף אם אתה עדיין מאמין שהמדד יירד.[quote=mevrick]שחקן אני על פוטים משער 845 במדד
p700
p770
p780
p760
המדד יורד והם יורדים אני מיואש מה עליי לעשות למכור אותם וזהו או שמה יש סיגוי לרווח!?
למתי שלום למיטב ידעתי הרבה חברה באתר לא מתעסקים עם אופציות ולא מתעסקים עם כתיבות, לכן אין תגובות, בכל מקרה אני עוקב אחרי האסטרטגיות של שחקן למרות שאני לא מתעסק בכתיבות, אין ספק שכולם באתר מעריכים את שחקן גם אם הם לא רושמים תגובות.[quote=מתי רז]תגידו חברים, חייבים לכם משהו?
הסקירות של שחקן לא עזרו לאף אחד מכם?
56 איש קראו לפני את הסקירה ואף אחד לא מצא לנכון לכתוב מילה טובה אחת.
תודה רבה לך שחקן מעוף.
לשחקן המעוף
אני באמת מתפלא מדוע לא שיבחו אותך. אני כמעט אינני עונה לטוקבקים לכן לא כתבתי למדור הזה. בראשית אני רוצה לשבח את האתר ואת כתיבתך. זה מוסיף הרבה. ואני כבר מודה מראש על כל האסטרטגיות שכתבת ותכתוב. לפעמים מצליחים ולפעמים לא אבל מאוד נעים לקרוא. תמשיך לכתוב ואני מקווה שבקורס שאני מתחיל לעבור אצלך - או דרכך, היום אלמד יותר. אכן יש לי מספר שאלות ואשמח אם אוכל לפוגשך פעם. זה לא שאלות להתכתבויות
עלה והצלח
בריאות ואושר
דוד אריאל
ירושלים
אני מבקש לא להגזים,
כולם מעריכים ,
אבל אין צורך לחזור על זה 100 פעם.
זה ממש מציק, כי אני עוקב אחר ההודעות פה,
ולפתוח הודעה חדשה מהסוג הזה, זה כבר ממש מעצבן ,
אני חשבתי שמישהו פרסם תיקון לאסטרטגיה או משהו מועיל אחר.
עוד משהו קטן :
למרות שיש עוד שבוע לפקיעה, לדעתי האסטרטגיה השבוע נכשלה,
ההנחות שהנחו לא התרחשו , וצריך לנסות לתקן,
הבנתי שאנשים שמתעסקים בזה מתקנים אסטרטגיות תוך כדי בהתאם למצב החדש,
לדעתי שווה לנסות לתקן פה אסטרגיות שהולכות לא טוב,
אצלי כאשר אסטרטגיה הולכת לא טוב, אני מחפש תיקון ולא מוצא ואז מממש בהפסד.
אני בכל מקרה לא ביצעתי אותה,
אבל אני עוקב אחריה,
וחושב על איך אפשר לתקן אותה,
עדיין לא מצאתי שום תיקון מועיל.
נראה כרגע שהאסטרטגיה לא עובדת , אז מה עושים במקרה זה ?
האם אפשר להסביר איך עוקבים , ובעיקר איך משפצים את האסטרטגיה השבועית במקרה שהמדד בורח לנו?
אם להסתכל על מפת הפוזיציות הפתוחות , אז שחקני המעוף מכוונים לפקיעה באיזור 830 .
קחו בחשבון שהפקיעה הוקדמה ביום אחד בשל חג השבועות , והמדד הקובע הוא מדד הפתיחה של יום רביעי הבא .
כמו שזה נראה מנקודת המבט שלי , שחקני המעוף הם אלה שהרימו את הבורסה היום (רביעי) ולבטח שאתמול - 2.5% עליות כשהחוזים בוול סטריט היו אדומים , וזאת כדי להמשיך לכתוב אופציות CALL רחוקות במחירים גבוהים . עוד נתון שיכול לאשש את מה שאני חושב זאת כתיבה מאסיבית של פוטים מ830 ומטה , וזה אומר שכנראה הפקיעה לא תרד מתחת לרמה הזאת .
במידה וביום ראשון יהיו ירידות ללא קשר למה שיתרחש בסו"ש בוול סטריט , זה יאשש כמעט לחלוטין את מה שאמרתי .
בהצלחה לכולם .
לפני התיקון, מווריק - מדובר על קניה מאוד רחוקה מהכסף ולרוב
מפסידים במקרים מעין זה. עכשיו זה כבר לא רלוונטי אבל להבא
אם אתה כבר מתעקש על קניה חשופה, עדיף לקנות בתוך הכסף.
דוד - אני מקווה ומאמין שהקורס יתרום רבות !
מבחינת תיקון האסטרטגיה - האם נכשלה? כרגע גבולי. לבטח לא מצב אידיאלי
אך לא הייתי ממהר להסיק מסקנות.
בואו ננתח מה קרה:
המדד עלה בחדות וכך למעשה פגע ברעיון הדשדוש או ירידות / מדד עולה בצורה מתונה.
ראשית, צברנו מעט רווח בדשדוש ראשון אך זה חסר משמעות.
נקנה CALL 860
נמכור CALL 850
בהחלט נכשל ! מה ההפסד? 1000 ש"ח בלבד משום שגידרנו.
נקנה 2 יחידות CALL 880.
נמכור 2 יחידות CALL 870.
ההפסד המקסימאלי הוא 1000 ש"ח, כרגע אנו מופסדים 810 ש"ח.
מכיוון שהסבירות לירידות גדולה יותר נתרחק יותר מהסטרייק בכתיבת המדרוג היורד:
נקנה PUT 780.
נמכור PUT 790.
רווח מוחלט - עפ"י שערי הקניה - 740 ש"ח רווח.
נקנה PUT 760.
נמכור PUT 770.
רווח מוחלט - 530 ש"ח רווח.
סה"כ בשלב זה - הפסד של 540 ש"ח !!!
לפני הכל, חשוב לי להדגיש שאין הדבר מלמד בשלב זה האם באמת נכשלנו משום שיש עוד זמן
לפקיעה וההפסד מלכתיחלה מגודר.
ועדין, מה עושים עכשיו?
אפשרות ראשונה - לא עושים. בהנחה והפקיעה תתרחש בהתאם לצפוי אנו מצויים 2% בלבד
מתחת לגבול הרווח המקסימאלי (850). מכיוון שההפסד המקסימאלי שלנו ידוע (כפי שציינתי)
יתכן ושווה להמתין עוד מעט שכן תיקון קטן יספיק לשחוק את המחיר.
אפשרות שניה - נפטרים מפוזיציית הפוט ומקדמים לכיוון המדד. הפוטים כיום כבר אינם
שווים כסף ומיצינו את הרווח בהם. לכן, נבצע:
קניית PUT810.
מכירת PUT 820.
נבצע זאת פעמיים משום שההפסד מעלה הוא כפול.
זה ישלים לנו את החסר ויחזיר אותנו למצב חיובי.
במצב כזה אנו כבר אדישים להמשך עליות, ו/או אפשרי להמשיך להעלות את המכירה אחרי
שחיקת אופציות ה PUT.
ואם המדד יתקן בחדות מטה?
תעשו חשבון ותיוכחו כי גם במצב כזה כבר הרווחנו ואנו אדישים.
נפסיד 1000 ש"ח על הפוזיציה החדשה שקיבלנו, אך נרויח את כל ההפסד לכאורה מה CALL...
אוכף תמיד מתקנים ע"י מחיקת רגל אחת וקידומה אל עבר המדד. אם תבינו את הרעיון (הסכומים
חסרי משמעות משום שהם תלויים במרחק מהפקיעה ובעוד משתנים) אזי תגלו שקשה מאוד להפסיד
באסטרטגיה מעין זו.
אין דבר העומד בפני הרצון 😎
שחקן אתה לא רק בעל נסיון רב , אלא גם בעל הרבה סבלנות כלפי הגולשים באתר - יישר כח .
בנוגע לאסטרטגיה , כמו שכתבתי בתגובה הקודמת אלה הם שחקני המעוף בעצמם שהרימו את המעוף כדי לשחוק את קוני הפוטים , ואני יכול לומר כמעט בודאות שרוב השחקנים הקטנים השקיעו בפוטים כמעט במשך כל החודש , לכן לשחקנים הכבדים היה אינטרס מובהק להעלות את המדד בניגוד למגמה העולמית .
יחד עם זאת להערכתי , פקיעה מעל 850 לא טובה עבורם ולכן לדעתי האסטרטגיה ששחקן מעוף הציג תניב רווח מקסימלי כמו שהיא - בפקיעה .
בהצלחה לכולם.
קודם כל תודה על התשובה המפורטת לגבי איך מתקנים את האוכף.
אבל אני לא מבין דבר אחד. אתה אומר שהאסטרטגיה היא שבועית , ולהלן ציטוט :
"
כבכל שבוע, גם הפעם הגידור מתאים לרווח של 10% - אך אין להמתין איתו מעבר לחמישי למרות הפיתוי שבכך.
"
אבל עכשיו אתה אומר שעדיין מוקדם לקבוע אם האסטרטגיה הצליחה או לא כי יש זמן עד הפקיעה.
אז באופן כללי (ללא קשר לשבוע הספציפי הזה) האם בדרך כלל הכוונה היא לסגור את האסטרטגיה בתוך השבוע המדובר (כשמגיעים ל 10% רווח) , או להמתין איתה לפקיעה.
עוד יום של התערבות בוטה של שחקני המעוף שהחזיקו בשיניים את המדד במסחר היומי ועוד העלו אותו מעלה במכרז הנעילה בדיוק כשהחוזים בוול סטריט צללו בעוד אחוז מטה , וזאת ככל הנראה בכדי לשחוק עוד קצת את מחזיקי הפוטים . אין שום הצדקה אחרת לעובדה שוול סטריט יורדת ברציפות כבר 3ימים , והמעוף מזנק מ825 ל860 אחרי הירידות של אחוז היום .
אני עדיין בדיעה שלא משנה מה יקרה היום ומחר בוול סטריט , גם ביום ראשון וגם ביום שני - אלה ימי מסחר עצמאיים (אין מסחר בוול סטריט ביום שני) , ואז שחקני המעוף ימשכו את השוק למטה כדי להתכסות בקולים , אבל לא מתחת ל830 .
פוסט אחרון: סקירה לשבוע 23.2.25 המצטרף האחרון לאתר: aradfortest פוסטים אחרונים תגובות שלא נקראו
