מה היא מראה, ואיך להתייחס אליה
http://www.bizportal.co.il/web/webnew/s ... #skew_last
במילים פשוטות זה ממוצעי סטייות על סטרייקים שונים.
מלינק שהבאתי ניתן לראות שככל שיורדים למטה , לכיוון 1000 כך גם
הסטייות הגלומות לאופציות מאיזורים האלה גבוהות יותר.
מזה לומדים שפני השוק לכיוון מטה כי ככל שהסטייה גלומה באופציה גדולה יותר
כך האופציה הזאת יקרה יותר
מה היא מראה, ואיך להתייחס אליה
עד היום נתקלתי במספר הסברים לגבי עקומת הסקיו, להלן קישורים:
http://www.bizportal.co.il/shukhahon/bi ... fontSize=7
http://cafe.themarker.com/view.php?t=1062767
http://tase.cafe.themarker.com/nodes/t/ ... file_0.pdf
מעט מהידע האישי,
אפשר גם לנסות לסחור את העיוותים בעקומה, אולם צריך לקחת בחשבון שישנן שתי קבוצות שלרוב יקדימו כל סוחר ממוצע (או אפילו מעל הממוצע) - סוחרי הארביטראז" והמכונות, כך שבתכלס הסיכוי שמישהו מאלו שקוראים תגובה זו יוכל לסחור סטיות אלו שואף ל- 0.
גיל
תודה חברים
