שלום,
לאחר הפסד לא קטן בספטמבר, החלטתי לבצע שוקת קנויה וצרה באוקטובר.
הסיבות להיפוך המחשבתי:
הסטיות נמוכות ואין פרמיות בכתיבה.
העבר מראה שבסטיות כאלו מתחילה הרבה פעמים תנועה חדה לאחד הכיוונים (ואולי כבר החלה למעלה).
הפתיחה:
P1200 +1 עלות 1230 ש"ח.
P1180 -1 תקבול 810 ש"ח.
1+ C1240 עלות 1230 ש"ח.
1- C1260 תקבול 620 ש"ח.
סה"כ עלות 1030.
השוקת נפתחה היום בסביבות השעה אחת, כאשר המדד עמד על כ1220.
אופן הניהול פשוט:
כל פעם שניתן לקרב את אחת הרגלים (הצד המפסיד) בעלות של פחות מ150 שקל, מבצעים הזזה.
היות והמרחק בין הקניות הוא ארבעה סטרייקים, 4 קירובים יקזזו עד
כ600 שקל מהרווח, אשר בסופו של דבר יתקבע על 370 (רווח מקס" תאורטי בפתיחת האסט" היה 970).
היות ולקראת סוף היום ראינו תנועה יפה למעלה כבר בוצע התיקון הראשון לאסט" (קצת אחרי 3):
+1 P1210 עלות 1560 ש"ח.
-1 P1200 תקבול 1250 ש"ח.
-1 P1190 תקבול 1020 ש"ח.
+1 P1180 עלות 820 ש"ח.
סה"כ עלות: 110 ש"ח.
כרגע מרוויח מתחת 1198.6 או מעל 1251.4 (וכאמור, מתכוון לצמצם ולא לראות אם אכן המדד בורח בלי לחזור).
אני מבצע יחידה בודדת של האסט" (ככל דבר שמנסים לראשונה רצוי להזהר), יעד הרווח: 370 ש"ח.
לינק למצב הפוזיציה:
http://www.zerosum.co.il/Users/1378/Positions/Show/7162
ייתכן שבעתיד אשלב אסט" זו יחד עם שוקת רחבה (המנוהלות בנפרד לגמרי) על מנת לצמצם סיכונים בשוקת הרחבה, לפחות עד שנחזור לסטיות באיזור ה20.
שיפתח חוצץ אוקטובר אבקש להעביר את השרשור לשם.
שיהיה חג שמח לכולם.
אין דבר העומד בפני הרצון 😎
נראה נחמד
בהצלחה 🙂
[quote=supgog]הסטיות נמוכות ואין פרמיות בכתיבה.
העבר מראה שבסטיות כאלו מתחילה הרבה פעמים תנועה חדה לאחד הכיוונים
אם כך לא עדיף לקנות שוקת צרה?
בדקתי עכשיו שוב את המספרים ומתברר שהייתה לי טעות בכמות התיקונים הנדרשים..
צריך 6 תיקונים (מהם ביצעתי 1), לא משנה לאילו כיוונים, על מנת לסגור קופסא.
כרגע האסט" על רווח תיאורטי מקסימלי של 860 שקל, כך שלכל תיקון מעתה יוקצו 100 שקל בלבד, זאת בכוונה להגיע לרווח המטה, 370 ש"ח (או 360 אם לא אתפוס תיקונים יותר זולים), כ18.5% רווח.
מה שיפה באסט" הזו היא שהכי טוב ישרת אותה המשך עליות, אך בהחלט ייתכן כי ירידות המלוות לרוב בעליית סטיית התקן גם יגדילו את הרווח ואולי יאפשרו סגירה מוקדמת.
אין דבר העומד בפני הרצון 😎
היום היה יום מצויין לשוקת הקנויה שלי.
על הבוקר, בסביבות 9:40, בוצעו שני תיקונים של העלאת הפוטים (כמובן שביצעתי את המינימום פעולות הנדרש ובכך חסכתי עמלות).
עקב העליות בשישי הייתי מוכן ועל הבוקר ביצעתי את הפעולות הבאות:
+1 P1190, עלות 720 ש"ח.
-2 P1210, תקבול 2280 ש"ח.
+1 P1230, עלות 1720 ש"ח.
סה"כ עלות: 160 ש"ח , בעצם עבור שני תיקונים, בכך נכנסתי חזרה לגבולות הרצויים של 100 ש"ח לתיקון (עד כה 3 תיקונים ב270 ש"ח).
ייתכן בהחלט שעם החלשות העליות בהמשך היום היה אפשר לקרב את צד הקולים בעלות 100, אך לא הייתי זמין במהלך רוב היום וכשבדקתי לקראת סגירת המסחר התיקון עלה יותר מהתקציב המוקדש לו.
סיכום האסט" עד כה:
3 תיקונים בוצעו מתוך 6.
עלות עד כה- 1300 ש"ח.
פוטנציאל רווח תאורטי - 700 שקל.
פוטנציאל הפסזד תאורטי - 1300 שקל.
האסט" מורווחת בפקיעה מתחת 1217 או מעל 1253.
רווח תאורטי נוכחי (לפי מחירי סגירה היום) - 184 ש"ח.
יעד הרווח- 370 ש"ח (כ18.5% מתוך 2000, למרות שבהנחה ולא יבוצעו כל התיקונים אין סיכוי להפסד שכזה, ולאחר 5 תיקונים ההפסד המקסימלי קטן ב1000, כך שבפועל ניתן להסתכל על כך כ20% ואף יותר).
פוזיציה מעודכנת:
http://www.zerosum.co.il/Users/1378/Positions/Show/7162
ארצה להוסיף כי אסט" זו נדרשת להיות מנוהלת על מנת להקטין סיכונים. כבר ראינו מקרים בהם ברח המדד לאחד הצדדים וחזר בהמשך החודש, ומכאן הרצון לבצע תיקונים רבים (עד 6 תיקונים), דבר שמגדיל את העמלות אך מקטין את סיכויי ההפסד.
אין דבר העומד בפני הרצון 😎
היי supgog,
כמה שאלות לכבוד שרשור השוקת הקנויה הראשון באתר (לפחות עד כמה שאני זוכר ):
מדוע בחרת לקנות שוקת צרה (ברוחב 4 סטרייקים) ולא אוכף? האם בגלל עלות נמוכה יותר או שיש סיבות אחרות?
הרי בשוקת צרה קיים הסיכון שבו (ללא הניהול שאתה מציג) הפקיעה תתרחש בין שתי רגלי השוקת ואז נפסיד את כל הפרמיה ששילמנו... באוכף הסכנה מעט יותר קטנה כי הפקיעה צריכה להתרחש בדיוק על הסטרייק שבו פתחנו את האוכף - בכל מקרה אחר אחת הרגליים תשלם משהו...
ושאלה נוספת - הניהול שציינת בונה על כך שתהיינה לך 6 הזדמנויות לקרב את הרגליים במחיר שאתה רוצה. מה עושים אם לא תהיינה הזדמנויות כאלו (או שתהיינה, אבל פחות מ-6)?
האם אתה מציב סטופלוס כלשהו? לדוג": אם עד שבוע לפני הפקיעה הצלחתי לבצע פחות מ-4 קירובים - סוגרים את האסטרטגיה.
וכמובן, אם כבר שאלתי על סטופלוס, לא נקפח גם את טייק פרופיט - לדוגמה אם המדד מזנק מעל 1260 - לוקחים את כל הרווח על רגל הקולים, אומרים תודה וסוגרים?
שיהיה בהצלחה, והמשך חג שמח ותנודתי :d
[quote=bigmac]היי supgog,
כמה שאלות לכבוד שרשור השוקת הקנויה הראשון באתר (לפחות עד כמה שאני זוכר ):
מדוע בחרת לקנות שוקת צרה (ברוחב 4 סטרייקים) ולא אוכף? האם בגלל עלות נמוכה יותר או שיש סיבות אחרות?
הרי בשוקת צרה קיים הסיכון שבו (ללא הניהול שאתה מציג) הפקיעה תתרחש בין שתי רגלי השוקת ואז נפסיד את כל הפרמיה ששילמנו... באוכף הסכנה מעט יותר קטנה כי הפקיעה צריכה להתרחש בדיוק על הסטרייק שבו פתחנו את האוכף - בכל מקרה אחר אחת הרגליים תשלם משהו...
ושאלה נוספת - הניהול שציינת בונה על כך שתהיינה לך 6 הזדמנויות לקרב את הרגליים במחיר שאתה רוצה. מה עושים אם לא תהיינה הזדמנויות כאלו (או שתהיינה, אבל פחות מ-6)?
האם אתה מציב סטופלוס כלשהו? לדוג": אם עד שבוע לפני הפקיעה הצלחתי לבצע פחות מ-4 קירובים - סוגרים את האסטרטגיה.
וכמובן, אם כבר שאלתי על סטופלוס, לא נקפח גם את טייק פרופיט - לדוגמה אם המדד מזנק מעל 1260 - לוקחים את כל הרווח על רגל הקולים, אומרים תודה וסוגרים?
שיהיה בהצלחה, והמשך חג שמח ותנודתי :d
בשוקת צרה אכן קיים סיכון שהפקיעה תתרחש באמצע, אך אז אתה מפסיד פחות מאשר באוכף קנוי מקביל.
למען האמת, עקב העלות הגבוהה יותר של האוכף, בפקיעה בטווח של כסטרייק יחיד (קצת יותר או פחות- לא חישבתי) סביב מדד הפתיחה יפסיד האוכף יותר, גם אם אחד הצדדים ישלם (זה לא יכסה את הפרש העלויות).
אופן הניהול באוכף יכל להיות דומה, רק שבאוכף עם כתיבות במרחק שני סטרייקים צריכים פחות תיקונים ופוטנציאל הרווח יורד, ובאוכף עם כתיבות במרחק שלושה סטרייקים צריך גם שישה תיקונים, אך פוטנציאל ההפסד (והרווח) גדולים יותר.
הניהול שציינתי אכן מניח שתנתן ההזדמנות לבצע שישה תיקונים במחירים המבוקשים, אך שים לב שהרווח יכול להגיע גם מעלייה בסטייה (בסטייה 30 למשל העלות של שוקת דומה, קניות ברוחב 4 סטרייקים וכתיבות במרחק 2 נוספים לכל כיוון, תהא גדולה משמעותית).
בהחלט ניתן להחליט על סטופ לוס, כלומר סגירה במקרה שהמדד מדשדש יתר על המידה (שים לב שבסטייה הנוכחית ביצעתי 3 תיקונים בעלייה של פחות מאחוז), אני לא הגדרתי אחד מראש אך בהחלט אסגור אם ארגיש שהתוחלת נגדי.
בקשר לטייק פרופיט - כמובן שקיים, שכן זינוק ל1260 יאפשר לסגור ביעד הרווח, כ370 ש"ח כבר כעת, ואילו זינוק כזה קרוב יותר לפקיעה יניב רווח משמעותי יותר.
ברגע שתהא נגיעה ביעד הרווח (כמובן בהנחה שאהיה במעקב באותו הרגע) אבצע סגירה.
כמו כן אשתדל לסגור את האסט" בכניסה לשבוע פקיעה אם תהא ברווח מספק (אפילו אם לא אגיע ליעד הרווח) או אף בהפסד סביר.
מקווה שעניתי.
אין דבר העומד בפני הרצון 😎
אני גם קניתי היום שוקת (1210-1250) במדד 1230.
סתם קניה של שתי אופציות, בלי יותר מדי עניינים. מתכוון להחזיק אותה לא יותר משבוע וחצי. אם תהיה תזוזה לאחד הצדדים אז יופי. ואם לא אז לא.
מדד עומד = הפסד שחיקה.
מדד זז = מוכר ולוקח רווח.
[quote=דמי כיס]אני גם קניתי היום שוקת (1210-1250) במדד 1230.
סתם קניה של שתי אופציות, בלי יותר מדי עניינים. מתכוון להחזיק אותה לא יותר משבוע וחצי. אם תהיה תזוזה לאחד הצדדים אז יופי. ואם לא אז לא.
מדד עומד = הפסד שחיקה.
מדד זז = מוכר ולוקח רווח.
בסדר גמור, אני מאמין כי גם אתה תרוויח, למרות שקביעת דד-ליין ללא התחשבות ברווח/הפסד וללא ניהול נראית לי קצת מסוכנת, אך היות ומדובר ביחידה בודדת אזגם ככה יותר מידי נזק לא יגרם, במיוחד בהנתן המרחק מהפקיעה והסטייה הנמוכה.
אני חושב לנהל שוקת כזו גם בעתיד (במס" יחידות גדול יותר), כל עוד לא נראה את הסטייה חוזרת למחוזות ה18-19 לפחות, ולכן מאמין כי ללא כללים וללא ניהול סופה של כל אסט הוא הפסד.
עצם הניהול של היחידה הבודדת שפתחתי הוא בשביל להפיק מסקנות ולשפר את האסטרטגיה.
אין דבר העומד בפני הרצון 😎
[quote=supgog]בסדר גמור, אני מאמין כי גם אתה תרוויח, למרות שקביעת דד-ליין ללא התחשבות ברווח/הפסד וללא ניהול נראית לי קצת מסוכנת, אך היות ומדובר ביחידה בודדת אזגם ככה יותר מידי נזק לא יגרם, במיוחד בהנתן המרחק מהפקיעה והסטייה הנמוכה.
אני חושב לנהל שוקת כזו גם בעתיד (במס" יחידות גדול יותר), כל עוד לא נראה את הסטייה חוזרת למחוזות ה18-19 לפחות, ולכן מאמין כי ללא כללים וללא ניהול סופה של כל אסט הוא הפסד.
עצם הניהול של היחידה הבודדת שפתחתי הוא בשביל להפיק מסקנות ולשפר את האסטרטגיה.
איך שאני רואה את זה, המתמטיקה שמאחורי השוקת הקנויה היא מאד פשוטה. אם המדד עומד במקום, אז לא משנה כן ניהול לא ניהול, השוקת נשחקת.
נקודת מבט מדד
אם המדד זז, אז יש שתי אפשרויות:
- אני חושש שהמדד יחזור חזרה, ואז אני מוכר את השוקת (ויכול לקנות חדשה במקומה במיקום חדש)
- אני חושב שהמדד ימשיך - לא עושה כלום.
נקודת מבט סטיה
אם הסטיה ירדה, אכלתי אותה (אבל קונים שוקת ממילא כאשר הסטיה נמוכה).
אם הסטיה עלתה אז יש שתי אפשרויות:
- אני חושש שסטיה תרד בחזרה - מוכר ויוצא
- אני לא חושש שהסטיה תרד - נשאר.
השיקול הסופי הוא סופרפוזיציה של שני השיקולים הנ"ל.
מה שאומר שלשוקת קנויה עדיף ירידות מאשר עליות.
[quote=supgog][quote=bigmac]היי supgog,
...
מדוע בחרת לקנות שוקת צרה (ברוחב 4 סטרייקים) ולא אוכף? האם בגלל עלות נמוכה יותר או שיש סיבות אחרות?
...
ושאלה נוספת - הניהול שציינת בונה על כך שתהיינה לך 6 הזדמנויות לקרב את הרגליים במחיר שאתה רוצה. מה עושים אם לא תהיינה הזדמנויות כאלו (או שתהיינה, אבל פחות מ-6)?
...
בשוקת צרה אכן קיים סיכון שהפקיעה תתרחש באמצע, אך אז אתה מפסיד פחות מאשר באוכף קנוי מקביל.
...
אופן הניהול באוכף יכל להיות דומה, רק שבאוכף עם כתיבות במרחק שני סטרייקים צריכים פחות תיקונים ופוטנציאל הרווח יורד, ובאוכף עם כתיבות במרחק שלושה סטרייקים צריך גם שישה תיקונים, אך פוטנציאל ההפסד (והרווח) גדולים יותר.
...
מקווה שעניתי.
תודה רבה על התשובה המפורטת!
אני קניתי הבוקר 2 אוכפים על 1230, ללא כתיבות, מתוך כוונה לסגור אותם ברווח בתזוזה גדולה מספיק של המדד (או בהפסד - אם המדד יישאר במקום\סטייה תעלה) - פחות או יותר לפי אותו רעיון של דמי כיס.
הרעיון שלך של להפוך את האוכף\שוקת לקופסה מאד קורץ ואני שוקל בחיוב להוסיף כתיבות מתאימות מחר.
לא הבנתי מדוע "באוכף עם כתיבות במרחק שלושה סטרייקים צריך גם שישה תיקונים". לא מספיקות 3 הזזות כדי לסגור קופסה?
בכל פעם שתווצר ההזדמנות ליצור "קופסה" ניתן לסגור את הפוזיציה לגמרי ברווח, אין צורך ממש להשאר "בקופסה"
בכל פעם שתווצר ההזדמנות ליצור "קופסה" ניתן לסגור את הפוזיציה לגמרי ברווח, אין צורך ממש להשאר "בקופסה"
נכון מאד מאד.
למעשה הסיבה היחידה להתעסקות עם קופסאות היא טכנית לחלוטין. לעיתים כדאי לסגור קופסה על ידי פעילות באופציות זולות מחוץ לכסף, מאשר לסגור פוזציה שמורכבת מאופציות עמוקות בכסף עם סחירות נמוכה.
פוסט אחרון: סקירה לשבוע 23.2.25 המצטרף האחרון לאתר: aradfortest פוסטים אחרונים תגובות שלא נקראו
