קודם כל, הניסוי הזה נעשה בהשראת הדיון המעניין מאד של ריקי בנושא האוכף. יש שם הרבה מאד רעיונות יפים וסיעור מוחות מרתק.
הדבר העיקרי שמפריע לי באוכף, הוא שבאיזה שלב בוצעה הצלבה באופציות המכורות, דבר שגורם לכך שדה פקטו מדובר כבר בשוקת ולא באוכף. למעשה כל קירוב של אופציה מכורה גורם לכך. אז אם כבר שוקת, למה לא להתחיל בשוקת. הרווח אמנם יותר קטן, אבל יש קצת יותר גמישות. כמידת המרחק בין האופציות המכורות, ככה יש מקום לקרוב ללא הצלבה. זאת אומרת שמתחילים בשוקת, אבל אולי דווקא מסיימים באוכף. (גם בדיון על האוכף, באחת ההצעות האחרונות, ירד הרווח המקסימלי ל 1300 ומשהו ש"ח. אז מה היה הטעם באוכף מלכתחילה...)
מכיוון שהניסוי שלי לא קשור, אני שם אותו בשרשור נפרד. זאת מבלי להפחית חלילה מהעניין הרב שיש בניסוי של ריקי.
אז הנה הניסוי שלי (שאגב אני מבצע אותו בחי):
התחלתי כאשר מדד היה 1165.
מכירות של:
1 יחידה C1080 במחיר של 1680 ש"ח
1 יחידה P1050 במחיר של 1680 ש"ח
הגנות במרחק שני סטרייקים:
1 יחידה P1030 במחיר של 1110 ש"ח
1 יחידה C1100 במחיר של 890 ש"ח.
סה"כ רווח מקסימלי של 1360 ש"ח
הפסד מקסימלי של 640 ש"ח.
הרעיון הוא
1) המדד עומד במקום, נחים יחד איתו.
2) המדד זז לכיוון כלשהו, משלמים לשוק על ידי קרוב ההגנה הנגדית, וככה סוגרים רווח בצד הנגדי
3) המדד בורח, מזיזים את הרגל המרוויחה עד למצב של אוכף, מכניסים עוד כסף, בשאיפה להכניס עוד 640 ש"ח (לא בטוח שזה יצליח).
4) המדד ממשיך לברוח, אפשר להגיע למצב של קרוס. במקרה זה הרווח המקסימלי יורד ל 360 ש"ח. אבל אולי מצליחים להכניס עוד כסף, וסוגרים את ה 640 ש"ח לגמרי (שוב, אני לא יודע אם יש מספיק בשר. אבל אין ספק שההפסד המקסימלי יצטמצם).
מתי לפתוח ואיפה:
לפתוח בנקודה שחושבים שיהיה מסביבה זיגזוג, וגם שחושבים שהפקיעה יכולה ליפול באזור שלה. אני חושב שהתחום 1050-1080 הוא תחום טוב מאד.
אתמול ניצלתי את העליות, והזזתי את ההגנה התחתונה מ 1030 ל 1040, בעלות של 160 ש"ח. הנקודה האופטימלית הייתה בעלות של 130 ש"ח, אבל אנחנו בעולם המעשי.
לכן, כרגע:
רווח מקסימלי: 1200 ש"ח.
בירידות רווח מובטח של 200 ש"ח.
בעליות הפסד של עד 800 ש"ח.
אם אצליח להגיע למצב של הזזת 1100 ל 1090 בעלות של 200 ש"ח ומטה, אני הופך את האסטרטגיה לאסטרטגיית "רווח בלבד", שתכניס עד 1000 ש"ח ותפסיד כלום. זה יקרה עוד 20 נקודות למטה או לאחר שחיקה.
בהצלחה!
אהלן אופיר,
מעניין מאוד! אני גם משתעשע בימים האחרונים עם הרעיון של שוקת צרה.
אעקוב מקרוב. בהחלט.
אגב, אתה נוקט בגישה של לקרב הגנה בצד מרוויח. גישה מעניינת מאוד ואני סקרן לדעת לאן תוביל.
מה היתה ההשפעה על האסט" אם היית מחליט במקום לקרב הגנה - לקרב את רגל הפוטים סטרייק למעלה כמו שהיא?
נקודה נוספת - לא התייחסת בפוסט שלך ליווניות. בעיקר אני מתכוון לוגה וליחס וגה/תטא, שכן אסט" שחיקה שכזו "מתחננת" למעט מידע - איך ישתנה מצב האסט"" בעליה/ירידה בסטיות, באיזו סטייה הוקמה האסט", האם מוטב לפתוח אסט" כזו כעת, או אולי בשלב מאוחר יותר של החודש (כשתטא תתן בראש? (אין לי תשובות כמובן, רק תהיות )
תודה ובהצלחה!
הי דמי כיס,
בזכותך גיליתי את השרשור של ריקי (חיפשתי תגובות שלך עד שגיליתי שריקי היא red).
הנושא שאתם מנתחים עכשיו הוא באמת מהאסטרטגיות הבסיסיות שצריך להכיר ולחקור לפני שעוברים לדברים מסובכים יותר. בוודאי שאסטרטגיה יותר מאתגרת מחשבתית משוקת רחבה.
גם אני התגלחתי עליה המון בזכות ארתור והמומינים שלו.
אציין כאן כמה תובנות שעבדו לי:
1. בצע נתק מחשבתי בין הכתיבות לקניות. הקניות לא זזות ביחד עם הכתיבות. זו טעות בסיסית. הנכון הוא להניע את השוקת הכתובה באיטיות בכיוון המדד. רוחב השוקת יכול להשאר קבוע או להתרחב קצת בהתאם לפחד שלך מתיקון של התנועה האחרונה. השוקת הקנויה צריך לזוז כמו משוגעת. תשתדל לשמר דלתא ניוטרל על השוקת הקנויה וכך לא תתרגש מתנועות לכל כיוון. גם כאן רוחב השוקת יכול להשאר קבוע או להתרחב בהתאם לתחושות שלך לגבי השוק. רוחב השוקת צריך להיות תלוי בסטייה ובקרבה לפקיעה.
2. הכי נכון זה לפתוח את השוקת הכתובה כאוכף ובהמשך לפתוח לשוקת של 2-3 סטרייקים. הסיבה היא שאתה מקבל פחות אם המדד נע לכיוון מסוים בתחילת החודש.
3. יש הבדלים בהתנהגות האופציות בירידות לעומת עליות. שיפוע הסקיו ועליית הסטייה בירידות חדות גורם לחוסר סימטריות שצריך לתרגם לניהול אסטרטגיות. למי שעובד ביותר מסט אחד מומלץ להכניס הטיות קטנות. בהטייה אני מתכוון לחוסר מרכוז של השוקת הכתובה בפתיחת הפוזיציה (לא יותר מדי. אני מטה בלא יותר מסטרייק או חצי סטרייק כלפי מעלה). אפשרות נוספת היא במספר הקולים לעומת מספר הפוטים. אפשרות אחרת היא ביחס בין קנויים וכתובים בקולים לעומת פוטים למי שהולך יותר חשוף.
4. הגנות סטטיות. יש כאלה שמוסיפים קניות רחוק מהמדד, כ-7-8 סטרייקים מהמדד בתחילת החודש. אני עד עכשיו הפסדתי על הגנות כאלה וחושב שהתוחלת על שימוש בהן הוא שלילי חזק. במקום זה אני לפעמים מגוון בכתיבת מרווח יחס בפוטים בלבד. אני מוכר פוטים קרוב למדד ומשתמש בכסף לקניית הרבה פוטים כ-6-7 סטרייקים מהמדד. אני דואג שהעלות תהיה קצת שלילית כדי לא להפסיד על ההגנה הזאת במקרה של חוסר הפעלה. במידה והמדד מתחיל לרדת חזק, ההגנה מתחילה להתנפח משתי סיבות: יש לי הרבה יותר קנויים מכתובים והסטייה שעולה תורמת עוד. בקולים אני בוחן לאחרונה מרווחים עולים פשוטים. עלותם יחסית זולה.
5. בשיפוצים יתכנו מצבים שידרשו לקנות בחזרה קולים או פוטים שמנים. לעולם אבל ממש לעולם אל תעשו את זה. המכונות מחכות לפראיירים כמוכם. במקום זה תלמדו איך לסגור קופסה...
6. תנצל פריצה או שבירה של רמות טכניות לביצוע שיפוץ. בנקודות אלה השיפוץ יכול לצאת זול יותר ואולי אם מאמינים לטכנאים יהיו לך פחות שיפוצים.
הצלחות לכולם.
סביון.
[quote=סביון]הי דמי כיס,
בזכותך גיליתי את השרשור של ריקי (חיפשתי תגובות שלך עד שגיליתי שריקי היא red).
סביון.
הי סביון,
Long time no see you ,
מה זה - גילית שמגילית, תכל"ס,
אם אוכף קרוב לליבך,
ואם ניהול זה שמך האמצעי,
שמור לך כסא ביציע המכובדים,
באופרה ששמה:
Red - on the rocks
גיל
קרבתי היום את ההגנה על 1040 ל 1050. מכיוון שהכתיבה היא 1050, זה למעשה סגירה של החלק התחתון. מה שהפך את השוקת הצרה,למרווח, שנמצא כרגע בהפסד כמובן. במידה ויהיו ירידות, אז טוב. ואם לא, אז חבל.
מה חבל, מה פתאום אתה משלים עם הפסד....
עכשיו אני רואה שלא עידכנת את הקישור לפי מה שביצעת בפועל.
לכן ההערה שלי מבוטלת.
עדכן את הקישור ואז נוכל להתייחס
[quote=red-r]מה חבל, מה פתאום אתה משלים עם הפסד....
אולי (וזו רק הצעה) תכתוב את פוט 1090 (אתה נשאר עם אותו מרחק בהגנה כי קירבת)........ולמעלה כבר לא תפסיד.
הי,
כתיבה של 1090, מקטינה את הרווח המקסימלי ל 200 ש"ח בערך, עם הפסד מקסימלי של 450 ש"ח בערך. זו גישה טובה.
האלטרנטיבה היא להמר שאחרי עליות של 50 נקודות כמעט ברציפות, צריכות גם להגיע ירידות. ואז כתיבה של 1080 תסגור אוכף, עם סיכוי עדיין לצאת טוב.
שוב,
לא עידכנת בקישור את הצעדים שעשית לכן לא רלוונטי כרגע מה שהצעתי.
צרף קישור מעודכן בבקשה
צודקת לגמרי.
הנה עדכנתי.
כפי שנראה, הנחות המוצא של השוקת הצרה שלי לא יצאו לפועל.
המטרה כרגע: לצאת ללא הפסד מההרפתקאה. סגירת הפוזיציה כרגע עדיפה על המתנה לפקיעה, כי הנזק כרגע הוא 380 ש"ח. (תיקון הפוזיציה כרגע, זו מילה נרדפת לסגירתה ופתיחה של אסטרטגיה חדשה תוך שימוש באותם ביטחונות)
אני סוגר את הרגל העליונה הישנה, שכבר לחלוטין לא רלוונטית, ופותח רגל חדשה, רחוקה יותר. מוכר C1120 ומגן עליו עם C1140. הפעולה מכניסה 580 ש"ח.
ומוכר רגל תחתונה P1060-P1080 - הכנסה של עוד 300 ש"ח.
גבולות נוכחיים: 1075-1125.
דמי כיס,
אתה לא עובד טוב.
כמו שאמרתי בשרשור זה. החלק הכתוב צריך לנוע לאט והחלק הקנוי מהר.
זה היה בסדר להזיז את הכתיבות למקום שהזזת אבל את הקניות אתה צריך לנייד כל הזמן והניוד צריך לנטרל את הדלתא (רק של הקניות).
במצב שאליו נכנסת תיקון לעליות לא יחזיר לך את ההפסדים כי הקניות יקזזו חלק מהרווח. לעומת זאת אם הדלתא של הקנויים מנוטרלת אז תנועת תיקון לעבר הכתובים גורמת לרווח כפול גם על הקנויים וגם על הכתובים.
לא הבנתי עד הסוף.
אתה יכול לתת דוגמא מספרית?
תודה!
א. במדד 1065 הייתי מתחיל את האסטרטגיה עם אוכף 1070 אבל נזרום עם השוקת 50-80.
ב. הגנות 1030-1100 בתור התחלה.
ג. במדד 1080 מזיז רק את ההגנות ל-1040-1120.
ד. במדד 1095 מזיז רק את ההגנות ל-1060-1130
ד. במדד 1100 מזיז קול כתוב מ-1080 ל-1100.
ה. במדד 1110 מזיז רק את ההגנות ל-1080-1140
ו. במדד 1120 מזיז קול כתוב מ-1100 ל-1120 ופוט כתוב מ-1050 ל-1080.
שים לב שב-1120 הכתובים הם 1080-1120 מוטים כלפי מטה בתקווה לתיקון. לעומת זאת הקנויים הם 1080-1140 כמעט ממורכזים ומרויחים מתנועה לכל כיוון. אפקטיבית זה מרווח אבל זה לא מעניין. הניהול לכל חלק מתבצע בנפרד.
הדוגמה שמוצגת היא פשטנית כדי להעביר את המסר.
א. הכתיבות נעות לאט יותר מהקניות (20 לעומת 15).
ב. השיפוצים בקניות ממורכזים סביב המדד.
ג. הכתיבות מוטות לכיוון תיקון.
יש כאן עוד אלמנט של שליטה על הרוחב של הכתובים והקנויים שהוא אדפטיבי בהתאם לתיקון הצפוי.
אתה יכול גם לשלב שיפוצים בנקודות טכניות ולאו דוקא כל X נקודות מדד. למשל היום 1120 נחשבה כנקודה שמעבר שלה יכול לייצר סקויז. במקרה כזה שווה להכין שיפוץ במקרה והמדד מדלג מעל נקודה כזו.
כרגע, השוקת הצרה שלי נחה, כשהמדד די במרכזה (התחום הוא 1176 - 1124 ורווח מקסימלי הוא בין 1080-1120) - כשהיה את הירידות, קרבתי הגנה למעלה.
מיום ליום הסיכוי שהפקיעה תהיה בתוך התחום עולה.
יכול להיות שיש טעם לכתוב שוקת צרה, ככה בשביל הפילפל. בשבוע 3 לפקיעה, כאשר התמונה מתחילה להיות ברורה. אין ספק שזה לא יכול להיות הלחם והחמאה. ממש לא. מבחינה זו זה יותר דומה לאוכף, אבל נותן יותר גמישות.
אם הפקיעה תהיה בתחום, צפוי לתת רווח של 30%. רק מהאחוז הגבוה אפשר להבין שזו לא אסטרטגיה ל 100% ביטחונות. הרווח הוא אחרי שהיה לי פיספוס בהתחלה. הימרתי על תחום 1050-1080, והזזתי אחר כך.
פוסט אחרון: סקירה לשבוע 23.2.25 המצטרף האחרון לאתר: aradfortest פוסטים אחרונים תגובות שלא נקראו
