אני כתוב 13 קול 1040 שקיבלתי עליהם 1400 שח כ"א כמו כן כתוב 2 קול 1060 קבלתי כ"א 1500 שח וקניתי 5 קול 1080 +1 קול 1110 השוק טס ואני מופסד רציני,שחקן או מישהו אחר יכול לתת לי עזרה מה לעשות ע"מ לצמצם הפסדים אם ניתן בנוסף קניתי גם כ15 פוטים 1030
תודה רבה מראש,חיים

לעניות דעתי כדאי לך לשקול ולכתוב פוטים גבוהים כמו 1060 ואולי אפילו יותר. בזה אתה מנצל בטחונות שכבר קיימים בצד הקול ומנצל הגנה שקיימת בפוט 1030 הכתוב.
בכסף שאתה מקבל תרחיק את כתיבת הקול 1040 ככל שזה מספיק.
אם המדד ימשיך לעלות, תקדם את כתיבות הפוט ושוב תרחיק הקולים וההפוך אם המדד ירד.
בהצלחה

יש לך הרבה ביטחונות?

[quote=bardah5]אני כתוב 13 קול 1040 שקיבלתי עליהם 1400 שח כ"א כמו כן כתוב 2 קול 1060 קבלתי כ"א 1500 שח וקניתי 5 קול 1080 +1 קול 1110 השוק טס ואני מופסד רציני,שחקן או מישהו אחר יכול לתת לי עזרה מה לעשות ע"מ לצמצם הפסדים אם ניתן בנוסף קניתי גם כ15 פוטים 1030
תודה רבה מראש,חיים

אני מנסה לעשות סימולטור אבל חסר לי נתונים באיזה מחירים קנית קול 1080 וקול 1110 ופוטים 1030

אני מנסה לעלות אולי אפשרות לעזור אבל בלי הנתונים האלה קצת יקשה עלי

תודה למי שמנסה לעזור
קול 1080 קניתי ב-600,פוט1030 ב-1270 וקול 1110 ב-100 שח

א. רבים וטובים נכשלו החודש והסתבכו אמנם צרת רבים נחמת טיפשים אבל זה המצב.
ב. אינני רוצה לזרות לך מלח על הפצעים אבל זכור לי שהוזהרת עשרות פעמים לא לכתוב חשוף אבל אתה לא מקשיב תראה איך הסתבכת 😥

ג. אין לי תשובה לכל הפוציזיה שלך אבל דבר אחד ברור אתה יכול מחר לסגור את קול 1060 עם הפסד קל של 100 שקל וזה ישחרר לך גם בטחונות הם ירדו מ 160.000 אלף ל 130.000 אלף וגם יצמצם לך הפסד אם השוק ימשיך להשתולל.
מה הלאה... למומחים הפתרונים.

( לא מבין איך אתה מעיז לכתוב כאלה כמויות ולקשור בטחונות בסכומים עצומים כאלה) דרך אגב גם אני הסתבכתי החודש אבל ההפסד שלי במקרה הכי גרוע הוא 7000 שקל כי קניתי הגנות צמודות. אתה חייב חייב להפסיק לכתוב וללכת לקורס או להצמד לאסטרטגיות של שחקן בלי לנסות לנצח את השוק.

רק הצלחות

בדקתי את הפוזיציה שלך והיא כל כך תלולה...ממש קשה לאזן אותה

תתנחם בעניין שברגע שהשוק ירד (והוא- על פי הציפיות ירד) גם תחזיר את מרבית ההפסד דווקא משום תלילות הפוזיציה שלך. לכן בצורה כללית, אם אין לך צורך לממש- אל תגע בה. מה שהפסדת- יחזור ברובו

אולם אם קשה לך לשבת על הידיים, הייתי מציע לך לכתוב קצת פוטים רחוקים (עד סטרייק 1000) על מנת להכניס כמה לירות ואולי לקנות עוד כמה פוטים עמוק בכסף על מנת לא לאבד תטא (כמובן שאתה מתליל עוד יותר את הפוזיציה)

אם אתה נקלע לבעיית בטחונות, קנה קצת קולים ובתקבול קנה אופציות פוט, כנאמר- עמוק בכסף

מצטרף בחום להמלצותיו של חיים

חיים ,

על הנייר אתה מופסד לא מעט וסגירת הפוזיציה כולה כעת תגרום למימוש הפסדים של כמעט 40000 ש"ח , מצד שני אם תשאיר את הפוזיציה במתכונתה הנוכחית על מנת לנסות ולהחזיר את ההפסד תהיה חשוף למצב בו עלייה נוספת תגרור אותך ( למרות שכרגע רק על הנייר , ונראה שהמדד הולך לרדת ) להפסד גדול עוד יותר , ואף ייתכן שתקלע לבעיית בטחונות שתחייב אותך לממש הפסדים .
דבר נוסף וחשוב שראוי לתת עליו את הדעת - שגם אם ברגע זה הייתה הפקיעה עדיין היית שרוי באותו הפסד פחות או יותר .

מכיון שכך אני סבור שתזדקק לבניית אסטרטגיה חדשה לחלוטין שתהיה בעלת התכונות הבאות :
1. רגישות האסטרטגיה ביחס למדד תהיה נמוכה יותר מאשר הנוכחית .
2. האסטרטגיה תהיה גמישה מספיק כך שתוכל לנסות ללכת איתה לפקיעה מבלי לממש הפסדים .
3. האסטרגיה הנ"ל צריכה לא לעלות כסף ולהישאר בגבולות הנוכחיים של הבטחונות .

העניין הוא שישנן שתי בעיות חשובות :
1. ניכר שאינך בקיא בנגזרים ואסטרטגיה כזו מצריכה את הידע האם להגיב למצב שוק מסוים ואיך להגיב באם נדרשת תגובה כזו .
2. אסטרטגיה כזו עדיין איננה מבטיחה כלום ( רק משפרת אותה משמעותית ) וברמה התיאורטית אתה יכול להפסיד יותר מההפסד הנוכחי שלך , דבר שמחייב אותך לקחת זאת בחשבון בניהול הסיכונים האישי שלך .
אגב , אתה יכול לבצע שילוב הבנוי מ : מימוש חלקי של ההפסד כבר מראש + בניית אסטרטגיה כזו תוך סיכון פחות כסף על מנת לנסות להימנע ממימוש שאר ההפסד .

באם תהיה מעוניין אוכל להעלות הצעה לאסטרטגיה כזו והחברים יוכלו להגיב ולשפר עד שתתקבל אסטרטגיה שתוכל להתאים לך באופן הטוב ביותר , רק קח בחשבון שכל האחריות והסיכונים הנילווים באם תבחר לבצעה הם שלך ועליך בלבד .

שלום דורון,
אשמח לקבל אסטרטגיה
נכון לעכשיו בבטחונות שלי מנוצלים לגמרי

חיים ,

ראשית ברצוני להדגיש שאם תבחר לבצע משהו על סמך המובא כאן זה יהיה אך ורק על אחריותך האישית , הדברים המובאים כאן הם לעניות דעתי וכפי שאני הייתי נוהג באם הייתי נדרש להתמודד עם מצב כגון זה , ייתכן שעבורך הפתרון הנ"ל איננו מתאים.

נקודת המוצא שלי מניחה שאתה סוגר את הפוזיציה הקיימת שלך ( ומממש בכך את ההפסדים ) וע"י כך משתחררים הבטחונות , באמצעותם ניתן לבצע את האסטרטגיה הבאה לפי מידת החשיפה שאתה מעוניין בה , כך תוכל להיחשף באופן די דומה לחשיפה בה אתה כבר מצוי , אלא שתרויח שליטה טובה יותר בכמות החשיפה ובגמישות האסטרטגיה שזה הדבר שמסייע לצמצם הפסדים באם הדברים לא צולחים כמצופה .

האסטרטגיה
כתיבה :
Call 1080 * 3
Call 1090 * 3
Put 1030 * 4
Put 1000 * 1
קניה :
Call 1110 * 3
Call 1120 * 3
Put 990 * 4
Put 1060 * 1

מאפייני האסטרטגיה
בטחונות נדרשים - 18,000 ש"ח
פרמיה - כ 2,600 ש"ח
דלתא - (120-)
גמא - (3.8 -)
ווגא - (252-)
תטא -(282)

הערות
1. את האסטרטגיה הנ"ל ניתן להכפיל על מנת לאפשר חשיפה גבוהה יותר ולנצל בטחונות .
2. המידע הנתון הוא נכון לעכשיו , ואין הכרח שהוא יהיה תקף לאחר פתיחת המסחר ולשם כך אפשרי ונזדקק להתאמות .
3. הגידור מבטיח שהבטחונות הנזכרים הם הבטחונות המרביים שיידרשו ע"י הבורסה .

כל החברים מוזמנים להגיב ולהעיר הערות
בברכה

דורון שלום

למה העדפת הגנה בירידה (מקסימום הפסד 7400 שח) יותר מבעליה (מקסימום הפסד פי שתיים)

אילן ,

יש לך טעות קטנה ההפסד המקסימלי בירידה עומד על 10,000 ש"ח .

בקשר לשאלתך , אכן אפשר להוסיף :
כתיבה - Put 1030 * 2
ולקנות - Put 990 * 2
ובמקרה כזה מאפייני האסטרטגיה כולה יהיו כך :
בטחונות נדרשים - ( אינם משתנים ועדיין ) 18,000 ש"ח
פרמיה - כ 3,100 ש"ח
דלתא - (95-)
גמא - (4.8 -)
ווגא - (320-)
תטא - (352)

האסטרטגיה הראשונה מעט יותר אלימה .

חיים ,

אם ביצעת את האסטרטגיה שרשמתי אזי כעת זה הזמן לצאת ממנה , זה אמנם פחות מאשר 10% כפי שעשתה האסטרטגיה של שחקן , אך עדיין היא טובה מספיק ומשקפת כ 7% נכון לעכשיו .