באתר נשמעו לא אחת טענות שהרוב המוחלט של האסט" באתר הינן מוטות ירידות.
ובכן, אני מאמין גם שבניגוד לדעה הרווחת שבינואר תגיע תנועה, גם חודש זה יסתיים ללא תנועה משמעותית, אך עם נטייה לעליות.
האסט:
P1350 -2 תקבול 2640 ש"ח ליחידה ו5280 ש"ח סה"כ.
קניית הגנות + עודפים על מנת להקל על תיקון במקרה של ירידות:
P1300 +5 עלות 820 ש"ח ליחידה ו4100 ש"ח סה"כ.
P1280 -3 תקבול 490 ש"ח ליחידה ו1470 ש"ח סה"כ.
היות ואסט" מניחה דשדוש נרצה לנצל (חלקית) את הבטחונות בפוטים הרחוקים ולהכניס מעט תקבול:
P1260 -1 תקבול 280 ש"ח.
P1240 +1 עלות 165 ש"ח.
בצד הקולים ננצל את מלוא הבטחונות (שכן אם יהיו עליות תתבצע סגירה מוקדמת):
C1360 -1 תקבול 770 ש"ח.
C1400 -1 תקבול 100 ש"ח.
והגנות:
C1430 +2 עלות 35 ש"ח ליחידה ו70 ש"ח סה"כ.
סה"כ התקבול מהאסט": 3565 ש"ח.
תקציב הבטחונות לאסט: 10000 ש"ח.
יעד הרווח: 600 ש"ח ברוטו, שהם 6% מתקציב הבטחונות (או כ10% מהבטחונות ההתחלתיים, לפי שיטת שחקן).
אופן הניהול הצפוי:
אם יגיע המדד לאיזור 1345 ובסטייה נמוכה כנראה יהיה קירוב חלקי של הפוטים הקנויים.
אם יגיע המדד לאיזור 1305 אקרב כתיבות קולים לסטרייקים 330-340, במקביל לכתיבת פוטים 250-260 (שכנראה יניבו תקבול נאה עקב עליה בסטיה שצפויה להתרחש בירידות).
במקרה של עמידה ממושכת במקום יקורב הקול הכתוב הרחוק (כרגע ב1400) לכיוון 360.
קישור לסימולטור בו גם תנוהל האסט":
אין דבר העומד בפני הרצון 😎
אם יגיע המדד (ויתכן ויגיע) ל 1305 נקווה לטובת כולנו שלא יגיע אז
בהפסד כמו שיהיה לאיסטרטגיה,ומהפחד מירידות נוספות
לא נראה לי ,שתמשיך לכתוב פוטים
וכתיבות הקולים יניבו נזיד עדשים
מה גם שאז יתכן היפוך וסקוויז וילכו לתקוף את כולם ב בקולים 1330 ומעלה
שיסגרו בלית ברירה
ראה קול 1330 דצמבר
[quote=קאריה]
אם יגיע המדד (ויתכן ויגיע) ל 1305 נקווה לטובת כולנו שלא יגיע אז
בהפסד כמו שיהיה לאיסטרטגיה,ומהפחד מירידות נוספות
לא נראה לי ,שתמשיך לכתוב פוטים
וכתיבות הקולים יניבו נזיד עדשים
מה גם שאז יתכן היפוך וסקוויז וילכו לתקוף את כולם ב בקולים 1330 ומעלה
שיסגרו בלית ברירה
ראה קול 1330 דצמבר
יש שתי אפשרויות להגיע ל1305, מהר ולאט.
אם נגיע לשם מהר (נניח שבוע), אזי העליה בסטייה תתן פרמיה נאה על כתיבת ק330-340 (ואז האסט" הופכת למעין אוכף קנוי עם כתיבות בצדדים).
אם נגיע לשם לאט, אזי בתקופת הביניים צפויים להכתב פוטים רבים על איזור 300-330, דבר שיהפוך את אינטרס השחקנים, ואולי אף יטה אותו לכיוון עליות.
במקרה שכזה אני מאמין כי לא אמור להיות מסוכן יתר על המידה לכתוב פוטים נוספים באיזור 260.
כמובן שסקוויז מטה עלול להגיע, אבל לשחקנים אמור להיות אורך נשימה לפחות עד 285 להערכתי (ואף נמוך מכך) ,
ובמקרה כזה, איזור 260-280, שייתן רווח במקרה של פקיעה בטווח(עקב קירוב קולים + כתיבת פוטים),
אמור לאפשר סגירה בהפסד סביר (לא מתכנן להכנס לפקיעה).
אין ספק שירידה של המדד מסבה נזק, אך לצורך כך נקנו הפוטים ב1300 על מנת לאפשר המשך קיום לאסט".
אותי הכי מטרידה ירידה די איטית (של 1-2% בשבוע) שלא מלווה בזינוק בסטייה.
אין דבר העומד בפני הרצון 😎
אין ספק שאתה צודק בשיטתך
אלא מה איסטרטגיה ,שהגרף שלה מראה במדד פקיעה 1300 הפסד ללא התקבול של 10K
מדאיגה אותי
אני לא רגיל לעבוד ללא גב
ונמנע מאיסטרטגיות עם גגות
הסבר ,גב זה תמיד לונג לפחות אחד מעל לכתובים
מה שתמיד ממזער את ההפסד
לעומת זאת גג מקבע הפסד גם אם הוא בעודף
ה 1300 זה גג ל 1350
וגב זה אם לאיסטרטגיה יהיה לונג לפחות 1 בפוט 1370
שיקנה בכספי הפוטים 1350 הכתובים
אני מעדיף שהלונג ימשיך לעבוד עבורי במיקרה של ירידות
וגם יגן עלי
והוא כמעט ובדרך כלל עולה מעט,ועוזר הרבה
גם אחד הכללים שמלמדים בקורס זה לקנות בתוך הכסף ולכתוב מחוץ לכסף
על מנת להנות מהשחיקה
לקנות את השוק ולמכור פרמיה אוויר
פוט 1300 כרגע הוא אוויר ,אבק פרמיה חופשית
פוט 1350 זה השוק עצמו והפרמיה זניחה
אני לא מבין למה לשים 5 (!!!) הגנות ב-1300.
2 היה מספיק ואז גם בירידות היית יחסית בסדר,
כי היה לך הרבה יותר תקבול.
[quote=jonyk]אני לא מבין למה לשים 5 (!!!) הגנות ב-1300.
2 היה מספיק ואז גם בירידות היית יחסית בסדר,
כי היה לך הרבה יותר תקבול.
אם הייתי שם שתי הגנות (ומוותר על האופציות ב1280,1260), אזי הייתי מקבל תקבול נוסף של 875 ש"ח (אתה מוזמן לבדוק את החישוב).
במקרה זה האסט" הייתה הופכת למעין אוכף קטום (עם עיוות קל) על 350-360, כאשר ירידה ל1300 (ללא ניהול) הייתה הורגת אותו.
היות ואני מאמין כי ירידות ייתכנו בהחלט, ואולי כבר בימים הקרובים, העדפתי לשלם עוד כמה מאות שקלים ולא להגיע למצב בו תוך שבוע אני בהפסד של 3000 שח.
במקרה של האסט שלי, ירידה כזו תלווה בקירוב כתיבות הקולים, כך שאשאר עם אוכף קנוי + כתיבות בצדדים. המשך תנועה של 30-40 נקודות לאחד הצדדים אמור להחזיר אותי לאיזון.
אין דבר העומד בפני הרצון 😎
היום, מעט אחרי 12 בצהריים, ביצעתי את התיקון הראשון.
הרעיון היה לנצל את הירידה בסטיה (ואת העליות) על מנת להקטין את הסיכון בצד הפוטים (ולהרגיע את אריה :d ).
הנחות האסט" נשארו בעינן והתיקון הוא בבחינת הקטנת סיכון.
התיקון שבוצע:
P1330 +1 עלות 1290 ש"ח
P1300 -3 תקבול 560 ליחידה ו1680 סה"כ.
P1290 +2 עלות 410 ליחידה ו820 סה"כ.
על מנת לנצל מעט את הבטחונות בפוטים, ולהגדיל בטיפה (ממש טיפה, אבל קשה לכתוב בסטייה הזו) את התטא (שהתיקון אכל חלק ממנה) בוצע:
P1260 -1 תקבול 165 ש"ח.
P1250 +1 עלות 130 ש"ח.
סה"כ עלות התיקון: 395 ש"ח.
סה"כ תקבול מהאסט" עד לשלב זה: 3170 ש"ח.
קישור למצב העדכני:
אין דבר העומד בפני הרצון 😎
שיש לך באסטרטגיה "גבעות רווח", אתה יכול לדעתי לעבוד קצת חשוף... לא חייב 100% הגנה.
אם אתה מאמין קצת בירידות
למה לא לקנות 2 קולים ב 1320 ולכתוב 4 ב קול 1340
עם הגנות בקול 1380
ולתת לטטא של ה 1340 לעבוד שעות נוספות
הוא עדיין מחוץ לכסף
ולדעתך גם ישאר מחוץ
ואז ישארןו לך 2 קולים ב 1320 ,עמוקים כרגע בכסף
היום בבוקר ביצעתי את התיקון השני לאסט".
כאשר ראיתי כי המדד מתקשה לעלות ביצעתי תיקון שעיקרו מזעור נזק במקרה של תיקון למטה, תוך כדי שמירה על התטא (קירבתי את הגבול התחתון של האסט" והעמקתי את הכתיבות בצד הפוטים).
יש להתחשב בעבודה שבנוסף לזמן המתקצר עד הפקיעה, מידי יום נכתבים אלפי פוטים נוספים בטווח של 300-340 ומקטינים את אינטרס השחקנים ואת הסבירות לירידות, כך שאם התיקון לא יגיע השבוע, הסיכוי לרדת מתחת ל1300 קטן משמעותית.
לצערי, כאשר התחלתי לבצע את התיקון, החל המדד לנזול מטה, ובלית ברירה ביצעתי את מרבית האופציות במחיר גרוע, דבר שגרם לכך שלמרות שהמשכנו לרדת במהלך היום, עדיין התיקון מופסד על הנייר (ביחס למחירי הסגירה).
זה הסיכון שלוקחים שמנסים לריב על מחירים. לפעמים זה עובד ולפעמים לא (אני נוטה להאמין שלאורך זמן זה משתלם).
התיקון שבוצע:
P1320 +2 עלות 1010 ש"ח ליחידה ו2020 ש"ח סה"כ.
P1300 -3 תקבול 570 ש"ח ליחידה ו1710 ש"ח סה"כ.
P1290 -1 תקבול 410 ש"ח.
P1280 +1 עלות 310 ש"ח.
P1250 -1 תקבול 120 ש"ח.
P1240 +2 עלות 95 ש"ח ליחידה ו190 ש"ח סה"כ.
סה"כ עלות תיקון: 280 ש"ח.
סה"כ תקבול מהאסט" עד כה: 2890 ש"ח.
החל מתיקון זה כתיבות הפוטים התחתונות מתחילות מ1280, ואם לא נראה תנועה למטה בימים הקרובים זה יהפוך להיות גבול תחתון של האסט".
שני התיקונים האחרונים הם בגדר הקטנת סיכונים (תוך שהם מניחים, ובעיקר האחרון, שתנועה חדה למטה כבר לא סבירה, ולכל היותר נקבל תיקון מטה של 3-4%).
אם אכן תיקון כזה יגיע, אזי שהצעד המתבקש יהיה קירוב הקולים הכתובים (ראשית יקודם הקול הכתוב על 1400 שנשחק בינתיים ל1360 ובהמשך גם ל1340 אם יהיה צורך).
אם (כפי שלדעתי סביר ביותר), התיקון לא יחזיק, ובקרוב נחזור לשבור שיאים, אזי אמשיך לקדם את הפוטים הרחוקים, כאשר השאיפה היא ליצור טווח רווח רציף ככל שהחודש מתקצר.
כרגע אין שינוי בהנחת היסוד (ושימו לב שחזרנו למדד פתיחת האסט"), והמדד לדעתי צפוי להמשיך לדשדש עם נטייה לעליות.
אין דבר העומד בפני הרצון 😎
שיש לך באסטרטגיה "גבעות רווח", אתה יכול לדעתי לעבוד קצת חשוף... לא חייב 100% הגנה.
שלום ותודה על ההתייחסות.
ראשית אציין כי אינני רואה גבעות רווח כבר שלילי, ודווקא כעניין מועיל כל עוד לא נכנסים כך לפקיעה.
לדוגמא ה"גבעה" (כפי שידידינו האסטרטג קורא לה) המתנוססת לה מעל 1280 היא מכוונת, כאשר הרעיון הוא שבינתיים היא זולה (כ30 שקל) ובמקרה בו נתקרב לפקיעה עם מדד באיזור 1270-1300, היא תהיה שווה הרבה יותר (ואז ניתן יהיה לממש אותה כדי להקטין נזק/לממן קניה חזרה של איזה פוט כתוב).
שנית, אני סבור שכאשר מנסים באסט" עם תקציב בטחונות נמוך (הגבלתי אותו ל10K) להגיע לרווח שאפתני של 1200 ש"ח (דבר שכמובן מקטין את סיכויי ההצלחה), כמעט בלתי אפשרי לעשות זאת עם אופציות חשופות.
אשמח לשמוע אם יש לך הצעות ספציפיות שלא יגרמו לחריגה.
אין דבר העומד בפני הרצון 😎
אהלן אריה ותודה על ההתייחסות.
התיקון שהצעת נשמע הגיוני אך יש לי שתי בעיות איתו.
הראשונה היא שהוא יגרום לחריגה מתקציב הבטחונות. עניין של קירוב הגנה ותשלום 50 שקל. לא נורא.
הבעיה השניה היא מעט יותר מהותית. הנחת היסוד של האסט" (שלא השתנתה מאז פתיחתה) היא דשדוש מוטה עליות.
התיקון שלך גורם לדלתא להיות שלילית ולכך שעליות יגרמו נזק.
במקרה כזה, עליה לאיזור 350-360 השבוע לא תאפשר לי לסגור את הפוזיציה ברווח הרצוי והפוזיציה תשאר עם טווח רווח קטן מאוד כאשר תנועה לכל כיוון תסב נזק.
לנוחיותך (בתקווה שתספיק לראות זאת), העלתי סימולציה של הצעתך לאתר (ותסלח לי אם השתמשתי בפוטים כדי להכניס תקבול במקום לשלם בקולים, הרעיון זהה). אאלץ למחוק את הסימולציה בקרוב על מנת לשקול את המשך ניהול הפוזיציה.
לינק:
http://zerosum.co.il/Users/1378/Positions/Show/9394
[quote=קאריה]אם אתה מאמין קצת בירידות
למה לא לקנות 2 קולים ב 1320 ולכתוב 4 ב קול 1340
עם הגנות בקול 1380
ולתת לטטא של ה 1340 לעבוד שעות נוספות
הוא עדיין מחוץ לכסף
ולדעתך גם ישאר מחוץ
ואז ישארןו לך 2 קולים ב 1320 ,עמוקים כרגע בכסף
אין דבר העומד בפני הרצון 😎
[quote="supgog"]אהלן אריה ותודה על ההתייחסות.
התיקון שהצעת נשמע הגיוני אך יש לי שתי בעיות איתו.
הראשונה היא שהוא יגרום לחריגה מתקציב הבטחונות. עניין של קירוב הגנה ותשלום 50 שקל. לא נורא.
הבעיה השניה היא מעט יותר מהותית. הנחת היסוד של האסט" (שלא השתנתה מאז פתיחתה) היא דשדוש מוטה עליות.
התיקון שלך גורם לדלתא להיות שלילית ולכך שעליות יגרמו נזק.
במקרה כזה, עליה לאיזור 350-360 השבוע לא תאפשר לי לסגור את הפוזיציה ברווח הרצוי והפוזיציה תשאר עם טווח רווח קטן מאוד כאשר תנועה לכל כיוון תסב נזק.
לנוחיותך (בתקווה שתספיק לראות זאת), העלתי סימולציה של הצעתך לאתר (ותסלח לי אם השתמשתי בפוטים כדי להכניס תקבול במקום לשלם בקולים, הרעיון זהה). אאלץ למחוק את הסימולציה בקרוב על מנת לשקול את המשך ניהול הפוזיציה.
לינק:
http://zerosum.co.il/Users/1378/Positions/Show/9394
מקובלת עלי כל מילה שכתבת
גם אני מאמין בעליות החודש
ובפקיעה של 1360+
ולכן זו טחינת מים
פשוט ראיתי איסטרטגיה שלא עולה כסף,עם פוטנציאל רווח אדיר
בפקיעה של 1350-1340 1330 והיא מתאימה לתיק שלי
המשך בניהול האיסטרטגיה שלך
עלה והצלח
היום בוצע התיקון השלישי במספר.
לאחר (ששוב) ראיתי כי המעוף מתקשה לעבור את רמת 340 (אולי מחר?) החלטתי להמשיך בצמצום הסיכון במקרה של ירידות.
סיבה נוספת לתיקון היא שאיפה להגיע לטווח רווח רציף ככל שמתקרבים לפקיעה, זאת על מנת לעשות את האסט" פחות תנודתית ולהגדיל את השחיקה.
מבט על מפת הפוזיציות:
סגירה של אלפי קולים (עדיין לא משמעותי ביחס לכמות הקיימת) מתחת ל360 וכתיבה של קולים רחוקים החל מרמת 370 וצפונה.
במקביל נמשכת כל העת כתיבת פוטים אגרסיבית על 300-330.
נראה שיש מזעור סיכונים תוך הבנה שמעוף עלול לעלות רמה, ובכל זאת יש לשים לב שפקיעה אופ" מבחינת הכתיבות נכון להיום היא ברמת 310-320 ולכן עדיין יתכנו ירידות.
מצד שני נראה כי רמת 370-380 מתחילה להבנות כגבול עליון מוחלט לחודש ינואר כאשר בצד השני אין גבול תחתון היות וירידה לאיזור 310 תגרור סגירה צפויה של פוזיציות.
נקודת החולשה של האסט" עד כה הייתה אפשרות של ירידות איטיות שלא מלוות בעליה בסטייה והתיקון בא להקטין את הנזק שיגרם במקרה זה ככל הניתן.
כעת החולשה היא ירידות חזקות עם עליה בסטיה, אך אפשרות זו נהיית סבירה פחות מיום ליום כאשר רק אירוע חיצוני עלול להפריע.
התיקון שבוצע:
כתיבת שוקת צרה שמרכזה 325 (התכוננות לאפשרות של ירידה למרכז הכתיבות):
P1300 +1 עלות 480 ש"ח.
P1310 -1 תקבול 650 ש"ח.
C1340 -1 תקבול 1500 ש"ח.
C1350 +1 עלות 990 ש"ח.
סה"כ תקבול מהשוקת: 680 ש"ח.
לאור תחילת התגבשות גבולות לחודש החלטתי למצות את הבטחונות בשני הצדדים (על מנת להגדיל את התטא):
P1260 +1 עלות 130 ש"ח.
P1280 -1 תקבול 250 ש"ח.
C1380 -1 תקבול 170 ש"ח.
C1400 +1 עלות 55 ש"ח.
סה"כ תקבול מהתיקון (כולו): 915 ש"ח.
השאיפה כעת היא לתת לזמן לשחוק את הכתיבות או לחלופין להמתין לעליית המדד לאיזור 350 כדי לאפשר סגירה ברווח.
אין דבר העומד בפני הרצון 😎
פוסט אחרון: סקירה לשבוע 23.2.25 המצטרף האחרון לאתר: aradfortest פוסטים אחרונים תגובות שלא נקראו
