היי שחקן
היה לי ויכוח קטן עם חברה מהאתר
לטענתה זמן עשיית האיס =מדד מחושב
לעניות דעתי מדד הגלום והוא בילבד מהווה אינדיקציה לזמן עשיית האיסט"
ולעיניננו
הזמן 10.49 =גלום 1175
המחושב היה באותו נקודת זמן 1170
מאחר והיה הפרש רציני בין הגלום למחושב נישאלת השאלה שבעיניי ברורה לגמרי לפי איזה מדד ניקבעת האיסט?
בבקשה אם תוכל ליבדוק אצלך באיזה שער היה המדד שלפיו אתה מחשב את זמן פתיחת האיסט
ולפי איזה מדד
גם טולרנס של 0.3 יתקבל
אני מצרף את 2 המדדים בקובץ מצורף
שחקן!הייתה פה היתערבות רצינית!!!1
תודה מראש ומאוד
אבי
נקודת הזמן מסומנת בעכבר על הקובץ

האסטרטגיה פורסמה ביציג 1269.34
גלום = 1271.6

לעיתים בין כתיבת השורה (האסטרטגיה מוצעת עפ"י מדד....) עד סיום האסטרטגיה עוברת כדקה היכולה להשפיע. נדיר שמצב זה קורה, אבל הוא אינו משנה מהותית מהאסטרטגיה.
בכל מקרה - הרלוונטי לאסטרטגיה הוא המדד הגלום בלבד ואני מסמך עליו (ושוב, פחות רלוונטי באסטרטגיה חודשית, ויותר רוונטי לשבועית ובפרט בשבוע פקיעה).

תודה שחקן!
רוצה להצטרף? 🙂

היי שחקן
לפי תימחור האופצ שניקנו נימכרו
דלתא +גמא =1274-5
טתא לא רלוונטי
זה נישמע קטנוני משהו אבל הבחורה מיתעקשת
זה נדיר אבל אשאר איתך באי הסכמה לאישיו הנ"ל

יצא לי כמה פעמים, שהגרף הזה בטרייד1 זייף. שלחתי להם דיווח על זה. עד היום הזיופים שאני ראיתי היו במדד קונים/מוכרים ובמדד עצמו (היה לפעמים שהמדד קונים/מוכרים הפכו את המקומות שלהם).

בכל מקרה, נראה לי לא סביר שפער של 5 נקודות ישאר ללא תגובה הולמת של המכונות. זה הרי כסף מתנה.

אולי הפער נוצר בגלל הפסקת מסחר בכמעט כל החברות נפט\גז?

[quote=דמי כיס]יצא לי כמה פעמים, שהגרף הזה בטרייד1 זייף. שלחתי להם דיווח על זה. עד היום הזיופים שאני ראיתי היו במדד קונים/מוכרים ובמדד עצמו (היה לפעמים שהמדד קונים/מוכרים הפכו את המקומות שלהם).

בכל מקרה, נראה לי לא סביר שפער של 5 נקודות ישאר ללא תגובה הולמת של המכונות. זה הרי כסף מתנה.

דמ"כ,

1. הפער שהיה הבוקר 5 או אפילו 10 נקודות בין המחושב לבין הגלום אפשרי מאד, אולם זה אינו פער "אמיתי" אלא פער טכני/מאולץ בלבד ואין לו למעשה שום משמעות.
2. פער כזה לרוב לא נובע מתימחור פסימי או אופטימי של האופציות (גלום) אל מול השוק/נכס הבסיס (מחושב), שאז בהחלט יש מקום לארביטראז" (כסף על הרצפה) אלא בגלל עצירה מסחר במניה אחת או יותר ממדד ת"א 25.
3. בעת עצירת מסחר, או אפילו יותר מובהק- כשמניה לא מתחילה כלל להיסחר, אזי המדד המחושב מתעלם ממנה, ואנו מקבלים מדד מחושב על סמך 24 או 23 או אף פחות מניות במקום 25 הקבועות, ואילו המניה שאינה נסחרת, בין אם היא אמורה להיסחר בשער גבוהה או נמוך מהסגירה שלה אינה משפיעה על המדד המחושב, אבל כן משפיעה על הגלום, מכיוון שהמדד הגלום הוא תוצאתי (תוצאה של הכנסת כל הפרמטרים, כולל מחיר האופציות, לנוסחת B&S , כאשר המדד הגלום הוא הנעלם, X, ומפתרון הנוסחה מתקבל הגלום)
4. הסיבה שמניות בעצירת מסחר משפיעות על הגלום, נובעת מכך שהמשקיעים מניחים כי בסופו של דבר (לאחר שתפורסם ההודעה המהותית) יתחדש המסחר, והמניה או מניות האלו ייסחרו בערכן החדש. לכן המדד הגלום לוקח בחשבון את צפי המשקיעים/סוחרים באשר למחירה החדש של המניה הזו, ועל כן הוא כבר משקלל אותה, על אף שאינה נסחרת, וכך נוצר הפער (חיובי או שלילי) בינו לבין המחושב

בעניין טרייד1, למרות שיש לתוכנה/פלטפורמת המסחר הזו, יתרונות רבים, אחד החסרונות שלה הוא בכך שהפקודות שלך עוברות "יד" נוספת (שרתים נוספים) בדרכם לשרתי חבר הבורסה (טרייד1 אינו חבר בורסה), וכנ"ל נתוני הבורסה עוברים תווך נוסף בדרכם מ"רצפת" המסחר אליך למסך, כתוצאה מכך עלולים להיווצר מידי פעם עיוותים כאלו ואחרים. אין הדבר דומה כלל לאותה פעילות (על סף רמאות) של בתי המסחר למט"ח, אני משוכנע שהחברה" של טרייד1 אינם סוחרים נגדך וכי המערכת שלהם שקופה ואדישה לפעילות הסוחרים שלהם, אבל גם ללא כוונות זדון, כאשר יש אמצעי תווך נוסף, יכולים להיגרם עיוותים מסוגים שונים.

[quote=גיל (רעננה)]

..................

1. הפער שהיה הבוקר 5 או אפילו 10 נקודות בין המחושב לבין הגלום אפשרי מאד, אולם זה אינו פער "אמיתי" אלא פער טכני/מאולץ בלבד ואין לו למעשה שום משמעות.
2. פער כזה לרוב לא נובע מתימחור פסימי או אופטימי של האופציות (גלום) אל מול השוק/נכס הבסיס (מחושב), שאז בהחלט יש מקום לארביטראז" (כסף על הרצפה) אלא בגלל עצירה מסחר במניה אחת או יותר ממדד ת"א 25.

.....................

בעניין טרייד1, למרות שיש לתוכנה/פלטפורמת המסחר הזו, יתרונות רבים, אחד החסרונות שלה הוא בכך שהפקודות שלך עוברות "יד" נוספת (שרתים נוספים) בדרכם לשרתי חבר הבורסה (טרייד1 אינו חבר בורסה), וכנ"ל נתוני הבורסה עוברים תווך נוסף בדרכם מ"רצפת" המסחר אליך למסך, כתוצאה מכך עלולים להיווצר מידי פעם עיוותים כאלו ואחרים. אין הדבר דומה כלל לאותה פעילות (על סף רמאות) של בתי המסחר למט"ח, אני משוכנע שהחברה" של טרייד1 אינם סוחרים נגדך וכי המערכת שלהם שקופה ואדישה לפעילות הסוחרים שלהם, אבל גם ללא כוונות זדון, כאשר יש אמצעי תווך נוסף, יכולים להיגרם עיוותים מסוגים שונים.

אם התיאוריה שלך נכונה, זה אומר שתעודות הסל היו אמורות להיסחר באותה שעה קרוב לשער הגלום ולא לפי שער המחושב. שאם לא כן, עדיין היה כסף על הריצפה דרך תעודות הסל.

לגבי טרייד1, כמובן שהמערכת שלהם שקופה. המסחר עצמו מתבצע דרך בנק איגוד. נכון שיש עוד יד בדרך (מבחינת זמן ביצוע). אבל לצרכים שלי זה זניח לגמרי. כן יש להם לפעמים תקלות.

מה זה משנה הזמן

במדד 1200 לוקחים 6 אלף ברוטו(ליחידה :d )
:d

[quote=דמי כיס]אם התיאוריה שלך נכונה, זה אומר שתעודות הסל היו אמורות להיסחר באותה שעה קרוב לשער הגלום ולא לפי שער המחושב. שאם לא כן, עדיין היה כסף על הריצפה דרך תעודות הסל.

תעודות סל אכן נסחרות שלא לפי המדד במקרה זה.

ארביטראג" שכזה הוא בסיסי דיו שכל אפשרות לרווח של 0.1% יסגר ע"י המכונות לפני שתספיק לראות אותו..

[quote=גיל (רעננה)]
בעניין טרייד1, למרות שיש לתוכנה/פלטפורמת המסחר הזו, יתרונות רבים, אחד החסרונות שלה הוא בכך שהפקודות שלך עוברות "יד" נוספת (שרתים נוספים) בדרכם לשרתי חבר הבורסה (טרייד1 אינו חבר בורסה), וכנ"ל נתוני הבורסה עוברים תווך נוסף בדרכם מ"רצפת" המסחר אליך למסך, כתוצאה מכך עלולים להיווצר מידי פעם עיוותים כאלו ואחרים. אין הדבר דומה כלל לאותה פעילות (על סף רמאות) של בתי המסחר למט"ח, אני משוכנע שהחברה" של טרייד1 אינם סוחרים נגדך וכי המערכת שלהם שקופה ואדישה לפעילות הסוחרים שלהם, אבל גם ללא כוונות זדון, כאשר יש אמצעי תווך נוסף, יכולים להיגרם עיוותים מסוגים שונים.
אתה רוצה לומר לי שמשתלם לפתוח שמה חשבון ולו רק בשביל משחקי ארביטרא"ג
מי לדעתך יאכל את זה בסוף

בקשר לתימחור האופצ
בנקודת הזמן שהגלום היתנתק מהמחושב בערך של 4-7 נק
מחיר האופצ p היה כ30% פחות מהb&s
חשבתי על סגירת הארביטראז הזה
אבל מיצד שני פחדתי מההודעה של ליוויתן שהמחושב יסגור לכיוון הגלום ואז מחיר הb&s היה מתמחר את הגלום ולא הפוך השעדור היה ב"חי" בגלובס וכולם חיכו להודעה מרעישה והגלום כנל
פה היה צריך לקחת "צד"
לאחר שהמצב נירגע תימחור האופצ =b&s
דהיינו מחיר הp זינק
אני עשיתי את האיסט של שחקן על סטרייק 1270 1:1 מסיבה שהקול ניראה לי מתומחר מאוד גבוה אולי זה עיניין לפולמוס אבל ככה החלטתי
זמן ביצוע סופי 10.50-52
מחיר פוט 1270=1980
מחיר קול 1270=2780
אז איך יתכן שהמדד היה על 1269-1271 ????
יש דברים שאני מבין ויש הרבה שאני לא
בזה אני קצת מבין
ביגלל זה לא היסכמתי עם שחקן

[quote=אבי1][quote="גיל (רעננה)":2hvck8fl]
בעניין טרייד1, למרות שיש לתוכנה/פלטפורמת המסחר הזו, יתרונות רבים, אחד החסרונות שלה הוא בכך שהפקודות שלך עוברות "יד" נוספת (שרתים נוספים) בדרכם לשרתי חבר הבורסה (טרייד1 אינו חבר בורסה), וכנ"ל נתוני הבורסה עוברים תווך נוסף בדרכם מ"רצפת" המסחר אליך למסך, כתוצאה מכך עלולים להיווצר מידי פעם עיוותים כאלו ואחרים. אין הדבר דומה כלל לאותה פעילות (על סף רמאות) של בתי המסחר למט"ח, אני משוכנע שהחברה" של טרייד1 אינם סוחרים נגדך וכי המערכת שלהם שקופה ואדישה לפעילות הסוחרים שלהם, אבל גם ללא כוונות זדון, כאשר יש אמצעי תווך נוסף, יכולים להיגרם עיוותים מסוגים שונים.
אתה רוצה לומר לי שמשתלם לפתוח שמה חשבון ולו רק בשביל משחקי ארביטרא"ג
מי לדעתך יאכל את זה בסוף[/quote:2hvck8fl]

אתה לא יכול לעשות משחקי ארביטראז" בגלל שיש פה ושם בעיות עם טרייד1,
זה כמו לשחק "בכאילו", כי מה שקובע אלו מחירי הביקוש וההיצע האמיתיים "ברצפת" הבורסה, ואם תוכנה כלשהי מציגה לפרק זמן קצר מחירים שגויים או גלום לא לעניין, המקסימום שתוכל לעשות זה ארביטראז" נגד עצמך (וכמובן להפסיד קצת מזה) אולם לרוב, יעשו עליך ארביטראז", כי כשתתן פקודות עם מחירים קצת לא לעניין (אם טרייד1 מציג לך נתונים שגויים), אז באותם המחירים שהם לטובתך, תוכל לשכוח מזה שמישהו יבצע מולך עיסקה, אולם כאשר יש עיוות מחירים סביר שתיתן גם פקודות עם לימיטים לרעתך (לצידן של הפקודות עם הלימיטים לטובתך), ואת אלו שלרעתך "יחטפו" בשקיקה המכונות באלפית השניה.

אף פעם איני מחפש לגבור על המכונות והאלגו במשחקי ארביטראז", זה פשוט לא הולך כי להם יכולת איתור ארביטראז" עדיפה עליי לאין ערוך, ומרגע שאותר (ונניח שקלטנו אותו ביחד), עד שאני מזיז את העכבר כדי להקליק פקודה, הם כבר סגרו את הארביטראז" וחזרו למצב "היכון" לארביטראז" הבא.

[quote=aavv]בקשר לתימחור האופצ
בנקודת הזמן שהגלום היתנתק מהמחושב בערך של 4-7 נק
מחיר האופצ p היה כ30% פחות מהb&s
חשבתי על סגירת הארביטראז הזה
אבל מיצד שני פחדתי מההודעה של ליוויתן שהמחושב יסגור לכיוון הגלום ואז מחיר הb&s היה מתמחר את הגלום ולא הפוך השעדור היה ב"חי" בגלובס וכולם חיכו להודעה מרעישה והגלום כנל
פה היה צריך לקחת "צד"
לאחר שהמצב נירגע תימחור האופצ =b&s
דהיינו מחיר הp זינק
אני עשיתי את האיסט של שחקן על סטרייק 1270 1:1 מסיבה שהקול ניראה לי מתומחר מאוד גבוה אולי זה עיניין לפולמוס אבל ככה החלטתי
זמן ביצוע סופי 10.50-52
מחיר פוט 1270=1980
מחיר קול 1270=2780
אז איך יתכן שהמדד היה על 1269-1271 ????
יש דברים שאני מבין ויש הרבה שאני לא
בזה אני קצת מבין
ביגלל זה לא היסכמתי עם שחקן

דעתי על הביצוע שלך
לגבי ירידות :יש לנו מספיק שטח פנוי עד 1190 אם יגיע
לגבי עליות במדד 1300 אולי תצא בקרן
כאשר על סטרייק 1260 כבר יהיה בשר
ואפשר יהיה למכור את הקול 1260
ולחסום את ה 1300 בגג ע"י קניה ב 1310
ואכ לסגור אחד על אחד
בכל מיקרה שיהיה לך בהצלחה
אני בצעתי בשעה 16:20

[quote=גיל (רעננה)]
בעניין טרייד1, למרות שיש לתוכנה/פלטפורמת המסחר הזו, יתרונות רבים, אחד החסרונות שלה הוא בכך שהפקודות שלך עוברות "יד" נוספת (שרתים נוספים) בדרכם לשרתי חבר הבורסה (טרייד1 אינו חבר בורסה), וכנ"ל נתוני הבורסה עוברים תווך נוסף בדרכם מ"רצפת" המסחר אליך למסך, כתוצאה מכך עלולים להיווצר מידי פעם עיוותים כאלו ואחרים. אין הדבר דומה כלל לאותה פעילות (על סף רמאות) של בתי המסחר למט"ח, אני משוכנע שהחברה" של טרייד1 אינם סוחרים נגדך וכי המערכת שלהם שקופה ואדישה לפעילות הסוחרים שלהם, אבל גם ללא כוונות זדון, כאשר יש אמצעי תווך נוסף, יכולים להיגרם עיוותים מסוגים שונים.
- גיל, גם אני משוכנע שהחברה אינה סוחרת נגדך, אבל אתה יודע שיש פער של 10ש"ח בין הביקוש להיצע, ואם מגיעות שתי הוראות סימולטנית בוזמנית, אחת מכירה, אחת קניה, וכל אחד נתן את "המחיר הרע" לביצוע מיידי, אז מה מונע מהם לבצע קיזוז פנימי? ולהרויח את הפער של 10ש"ח? וזה בנוסף לעמלת הברוקר לבורסה?