בתחילת החודש החלטתי שאני חוזר לעבוד עם שוקת רחבה בלבד בלי להיכנס להרפתקאות אפילו באחוז קטן של בטחונות.
בהתאם לכך ברגל פוטים עדיין יש לי 1010 מוגן ב 990 בכ 50% מהבטחונות ובשאר 50% היום אני אנסה לכתוב פוטים חשופים ב 1060.
[quote=dragon74]תרשו לי להציע תיבלון מהקורס המתקדם - סוג של שוקת צרה עם טוויסט:
Put 1160 - מכירה
Put 1140 - קניה
Put 1130 - קניה
תקבול 190 ש"ח ליחידה.
אם השוק בארהב עולה - הרווחתם את התקבול
אם יש דשדוש ואנחנו מעל 1160 - הרווחתם מהתטא
אם יש ירידות - הרווחתם מהפוטים הקנויים שיקפצו לשמיים.
בארבעה ימים סיכויים טובים שתהיה תזוזה כלשהיא.
דרגון:
דלטה של פוט 1160 = 37
1140 = 16.5
1130 = 10
אלא אם כן אני מפספס משהו, אם יהיו ירידות 1160 אמור לעלות ביותר מאשר סכום של 1130 ו 1140.
אם יהיו ירידות אז הדלתה תשתנה מאד לטובת הקנויים, כי הם יתקרבו לכסף.
בנוסף הם יתנפחו בגלל העליות בסטיית התקן.
עשיתי את זה בצד של הקולים בתחילת החודש, עם 1150, 1170 ו-1180 ורווח של 10% היה כבר ב-1172. אני מעריך שבפוטים המחירים של הרחוקים יתנפחו הרבה יותר מהר.
[quote=dfrog][quote=dragon74]תרשו לי להציע תיבלון מהקורס המתקדם - סוג של שוקת צרה עם טוויסט:
Put 1160 - מכירה
Put 1140 - קניה
Put 1130 - קניה
תקבול 190 ש"ח ליחידה.
אם השוק בארהב עולה - הרווחתם את התקבול
אם יש דשדוש ואנחנו מעל 1160 - הרווחתם מהתטא
אם יש ירידות - הרווחתם מהפוטים הקנויים שיקפצו לשמיים.
בארבעה ימים סיכויים טובים שתהיה תזוזה כלשהיא.
דרגון:
דלטה של פוט 1160 = 37
1140 = 16.5
1130 = 10
אלא אם כן אני מפספס משהו, אם יהיו ירידות 1160 אמור לעלות ביותר מאשר סכום של 1130 ו 1140.
אתה מפספס את הוגא, בירידות במיוחד חדות , הוגא תעלה.
[quote=red-r]אני לא מצליחה להבין את ההגיון כאן
למה לפתוח 6% מהסטרייק - כל כך קרוב, בשלב כזה, עם פרמייה של 60 שח בלבד (הגנה 3 סטרייקים) - כל זה בשביל 3 שח תטא?
לא מבינה....
לטעמי - כבר עדיף להשאיר צד אחד בלבד בשוקת ...ושלא יעשו טובות
זו לא ביקורת, זו רק תהייה עצומה
במצב כזה, עם סטיות כאלה וחוסר בהירות בשוק+ אי תגובה כמה ימים - לטעמי צריך לחפש פתרונות אחרים
קודם כל סבבה שאת מגיבה. ועוד יותר סבבה שזה ביקורת. צריך תמיד לראות את הקונטרא.
למה 3 ש"ח טתא? בחישוב גס, הטתא היא בערך 10% ליום באזור הזה. נלך "לחומרא", יש כאן פוטנציאל טתא של 30%.
אני לא רואה יותר מדי אלטרנטיבות בנתיים (למעט אולי לשבת בחוץ, שזו בהחלט אלטרנטיבה מכובדת):
-הימור על כיוון - לא טוב.
-להיות שייך לקונים - יש יותר סיכוי לשחיקה מאשר לקפיצה.
-אוכף - עוד יותר מסוכן להיות באוכף בחג בלי יכולת להגיב.
-שוקת רחבה מאד - מעולה אבל ההכנסות בכפית.
-להיות בחוץ - ללא ספק הכי בטוח. אבל גם לא מכניס כלום.
ההצעה של דראגון מפסידה דווקא בתחום שיש יותר סיכוי להגיע אליו (אזור 1130-1140)
רבותי:
הסטיה, היא זאת שמכתיבה את המרחק, הקצב, והעוצמה של הכניסה לשוק.
כרגע הסטיה היא כזו שבאופן כללי "מסוכן " לכתוב, הסיכון גדול , ומצד שני אין מספיק תגמול.
לדעתי, מי שכתוב בשוקת רחוקה, אם הוא רוצה להיות בצד הבטוח , ומקסימום "להפסיד" רווח, עדיף לו להמתין ליום א" ולא לבצע קירובים.
חוסר הבהירות גובר.
אגב, דמי כיס מי שכבר כתוב באוכף מתחילת החודש, שאז הסטיה היתה גבוה הרבה יותר , מצבו לא רע.
ובנוסף, אם כבר רוצים להיכנס לחג אז לדעתי עדיף לעבוד קרוב לכסף אם אסטרטגיה מושכלת ומנוהלת.
להיות כתוב במרוויחים של שוקת "רחבה", (עקב רמת סטיה נמוכה מכתיבים למי שפותח/מקרב היום סטיה בקרשים ומצד שני 3 ימי מסחר שיקבלו תגובה ביום א" הקרוב) ,סיכון גבוה כנגד תגמול זעום.
היום לא הייתי ממליץ לפתוח אוכף חדש, עדיף להמתין ליום א" ולראות כיצד אמריקה תעכל את החדשות.
בהצלחה.
למה 3 ש"ח טתא? בחישוב גס, הטתא היא בערך 10% ליום באזור הזה. נלך "לחומרא", יש כאן פוטנציאל טתא של 30%. עדיין - 30% נשמע סבבה אבל בתכלס זה מקסימום 40 ש"ח - ממש לא שווה את הסיכון, לטעמי
אני לא רואה יותר מדי אלטרנטיבות בנתיים (למעט אולי לשבת בחוץ, שזו בהחלט אלטרנטיבה מכובדת):
-הימור על כיוון - לא טוב.מסכימה
-להיות שייך לקונים - יש יותר סיכוי לשחיקה מאשר לקפיצה.כנ"ל-אוכף - עוד יותר מסוכן להיות באוכף בחג בלי יכולת להגיב.בעיה עם סטיות ברצפה
-שוקת רחבה מאד - מעולה אבל ההכנסות בכפית.לא בשביל הסבלנות שלי
-להיות בחוץ - ללא ספק הכי בטוח. אבל גם לא מכניס כלום.אפשרי אבל משעמם
היית שמחה לשמוע אלטרנטיבות נוספות, בטוחה שיש משהוא שמתאים לימים אלה
ההצעה של דראגון מפסידה דווקא בתחום שיש יותר סיכוי להגיע אליו (אזור 1130-1140)
[/quote:3ph8l67l]
היית שמחה לשמוע אלטרנטיבות נוספות, בטוחה שיש משהוא שמתאים לימים אלה
אני פחות בטוח שיש אלטרנטיבות. והנה הסיבות:
הימורים מוצלחים על כיוון, תמיד יביאו כסף כי הדלתא (על אופציות ליד הסטרייק) לא תלויה יותר מדי בסטיה. אבל מי רוצה להמר על כיוון?
אז לאחר שהורדנו את הדלתא מסדר היום, נראה מה נשאר:
-הימור על עליה בסטיה אומרת קניה. אבל מי רוצה להיות בצד של הקונים בשוק שמוגדר כשוק מדשדש?
-נשאר רק להיות שחקן זמן ולחכות לשחיקה. אפשר לראות שאין הרבה קסמים. הערך הכללי של כל שוק האופציות נמוך. ולכן אין מאיפה להביא כסף. פשוט ככה.
אז אני לא רואה אסטרטגיית פלא שיכולה להתעלם מהנחות הבסיס. נשאר רק להתקרב קצת, ולקוות שהעובדה שהסטיה נמוכה, באמת תכתיב שוק מדשדש.
נכון
מסכימה עם מרבית הדברים
אולי שחקן יציע משהוא היום, שיהיה מעניין מצד אחד ומצד שני לא יותר מידי מסוכן.
גם לא חייב שיהיה לשבוע, אפשר אולי למשוך עוד טיפה ולהנות מהשחיקה של החגים הבאים...... 🙂
בקורס למדנו שהטתא פועלת בדקות האחרונות. עד כמה שאני הצלחתי להבחין, זה קורה כאשר הבורסה סגורה. זאת אומרת שנסגר במחיר אחד, ונפתח במחיר אחר. מעניין יהיה לראות בחצי השעה הקרובה מה קורה באמת. (כמובן אם חצי השעה האחרונה עכשיו תמשיך להיות "דישדושית")
מה שקרה בפועל, זה שהסטיה עלתה בחצי שעה האחרונה מ 11.8% לאזור ה 12.5%. מחירי כל האופציות התנפחו להן. כנראה התפתח איזה פחד מפני הלא נודע. אנשים היו (כנראה) מוכנים לשלם בשביל להכנס לחג מחוץ לפוזיציה.
אין ספק שעניין התנהגות הסטייה היא אחד הדברים שיותר קשה לקחת בחשבון.
[quote=דמי כיס]
אין ספק שעניין התנהגות הסטייה היא אחד הדברים שיותר קשה לקחת בחשבון.
דמי כיס, והסטיה הינה פרמטר חיוני.
שים לב היום הטאטא בסיום לא באה לידי ביטוי וזאת מכיוון שהסטיה האפילה עליה.
אבל , הטאטא לא נעלמה, וביום א" לאחר שאי הודאות תתפוגג, וזה באמת לא משנה היכן השוק יהיה, הטאטא של כל הימים הללו תבוא לידי ביטוי.
אגב, בדקות הסיום למרות החוזים האדומים, הגלום משך חזק למעלה והקולים שלמו הרבה. עדיין כנראה באופן יסודי חושבים על עליות.
עברו יומיים מסחר בארה"ב, בהם לא קרה למעשה כלום.
עוד יומיים יאמנייק...
לאחר 4 ימי מסחר אנו חוזרים עם פערי ארביטראז" חיוביים מאוד כאשר טבע לבדה מעל 4.5%.
כל הרזרבות שלקחנו החודש למטה, התבררו פעם נוספת כמיותרות.
כמו שכבר כתבתי בתחילת החודש, גם החודש אנחנו "נדאג" מהגבול העליון של השוקת.
נקווה שהפקיעה לא תיהיה מעל 1200.
עם כל הכבוד , פער ארביטראז חיובי 0.68 אחוז בלבד.
http://www.globes.co.il/globessites/glo ... trage.aspx
אגב, בשוקת, תמיד תהיה מוטרד מאחד הצדדים.
פוסט אחרון: סקירה לשבוע 23.2.25 המצטרף האחרון לאתר: aradfortest פוסטים אחרונים תגובות שלא נקראו
