דמי כיס,
השאלה שלי הייתה מהו האחוז הבטחונות מכלל הבטחונות שניצלת לשוקת רחבה? או במילים אחרות כמה אחוז השארת למקרים של תיקונים (מקווה שלא יהיו)?
[quote=דמי כיס][quote="noam_a":3egty6ty]שלום לך דמי כיס.
מסכים שזו אכן אסטרטגיה רווחית רוב רובו של הזמן.
השאלה שאותי מעניינת היא איך אתה מנהל אותה?
מה הנקודות שתתחיל לשפץ את השוקת?
באיזה אופן?
תודה על השיתוף.
נעם.
הי נועם
אני כנראה אלך לפי הכללים שדיברנו עליהם כאן: viewtopic.php?f=93&t=4115
[/quote:3egty6ty]
תודה רבה.
לא ראיתי את הפוסט הזה.
רק נקודה לציון: עדיף להשתמש בסטיית התקן ובהתייחסות למדד מאשר לגזור אחוז מסוים.
מכיוון שבמדד שונה ובסטייה שונה אתה תקבל סטרייקים או רחוקים מדי או קרובים מדי.
לטעמי, מרחק של שני סטיות תקן מהמדד משאיר אותך עם הסתברות יפה מאוד. (96%).
בנוסף, בשום מקרה לא הייתי נשאר לפקיעה, אבל כרצונך.
בכל אופן תודה רבה על השיתןף. מעניין בהחלט.!!
[quote=chikko]נמוך מ 920 אפשרי , בום אחד והירידות פה יהיו כל כך תלולות,
אם תבצע את השוקת הזו 40 פעם אתה תפסיד קרוב ל 40 אלף שקל !!!
אין אפשרות לתקן מקרה קיצוני כזה , התגובה והמהירות שיקרו דברים ישפיעו על השיקול דעת.
בשביל 3000 שקל יש אלטרנטיבות טובות יותר.
זו דעתי.
במקומך בתור התחלה הייתי מבצע את השוקת שלך רק 10 פעם,
כדי לראות איך זה עובד. (800 שקל רווח עם סיכון של 10000 שקל.)
וזה יהיה נכון רק אם עושים הגנות במרחק סטרייק אחד מכל כיוון.
וגם אז הרווח יהיה כ- 600 ש"ח על בטחונות של כ-3000 ש"ח וסיכון מקסימלי של כ-10,000 ש"ח.
[quote=chikko]נמוך מ 920 אפשרי , בום אחד והירידות פה יהיו כל כך תלולות,
אם תבצע את השוקת הזו 40 פעם אתה תפסיד קרוב ל 40 אלף שקל !!!
אין אפשרות לתקן מקרה קיצוני כזה , התגובה והמהירות שיקרו דברים ישפיעו על השיקול דעת.
בשביל 3000 שקל יש אלטרנטיבות טובות יותר.
זו דעתי.
במקומך בתור התחלה הייתי מבצע את השוקת שלך רק 10 פעם,
כדי לראות איך זה עובד. (800 שקל רווח עם סיכון של 10000 שקל.)
אצטט שוב גדולים וחכמים ממני. בשיא הירידות ב 2008 הבורסה ירדה 12% בין פקיעה לפקיעה, ו 15% בתוך חודשי.
גם אם מחר הבורסה תרד 5%, אני עדיין כל כך רחוק מהגבול, שאני יכול לתקן בנחת, ובעלות זולה יחסית.
אגב, השוקת שאתה הצעת הרבה יותר מסוכנת. אם היית עושה אותה בנובמבר, היית צריך להגיע לתיקונים. תיקונים = תשואה יותר נמוכה.
[quote=danfrog1]דמי כיס,
השאלה שלי הייתה מהו האחוז הבטחונות מכלל הבטחונות שניצלת לשוקת רחבה? או במילים אחרות כמה אחוז השארת למקרים של תיקונים (מקווה שלא יהיו)?
על פי יוסי (המרצה בקורס), שוקת רחבה היא היוצא מין הכלל בנוגע לכלל ה 30%. למעשה הוא סיפר שכשהם היו עושים אותה, הם היו מנצלים את מקסימום האשראי שהיה להם.
אני השתמשתי ב 50% מהביטחונות שלי בשביל השוקת הזו + האסטרטגיה השבועית.
[quote=צ"יצ"ו]
הכנסתיאת הנתונים ל OPTIONLINE וזו התוצאה שיצאה. תקבול של 13400 ש"ח על בטחונות של 67000 ש"ח. אי אפשר להכניס שם כמויות של מעל 99 אז הכנסתיי 99 לכל זוג ועשיתי מכפלות. בכל מקרה יחס של תקבול עבור השוקת לעומת בטחונות היה כ 20%. עבור שקות אחת במרחק של סטרייק אחד הבטחנות הרבה יותר נמוכים מ 1000 ש"ח.
לא יודע מה ואיך הוא מחשב שם. לפי הגדרה, ההפסד המקסימלי במדרגה של סטרייק אחד זה 1000 ש"ח לאופציה.
[quote=דמי כיס][quote=aviade][quote="דמי כיס":1pgy8qrs]
בצד השני עשיתי הגנה סטנדרטית.
מה הכוונה סטנדרטית? באיזה מרחק מהרגל של הפוט? 2 או 4 סטרייקים?
אני עשיתי חצי על 4 סטרייקים וחצי על 6 (שיניתי את דעתי באמצע). ניתן היה לעשות גם את כל ההגנה על 5 סטרייקים באותה מידה.[/quote:1pgy8qrs]
כיוון שבשוקת מבצעים פעולות רבות, אני מאמין שחשוב לכלול את עלויות העמלות בניתוח שלה.
האם תוכל לפרט את הרכב השוקת? מודה שלא ברור לי אילו הגנות רכשת. אם אכן רכשת הגנות מעבר לאופק, הבטחונות עשוים לקפוץ דרמטית...
[quote=דמי כיס][quote="צ"יצ"ו":2ohg2y1k]
הכנסתיאת הנתונים ל OPTIONLINE וזו התוצאה שיצאה. תקבול של 13400 ש"ח על בטחונות של 67000 ש"ח. אי אפשר להכניס שם כמויות של מעל 99 אז הכנסתיי 99 לכל זוג ועשיתי מכפלות. בכל מקרה יחס של תקבול עבור השוקת לעומת בטחונות היה כ 20%. עבור שקות אחת במרחק של סטרייק אחד הבטחנות הרבה יותר נמוכים מ 1000 ש"ח.
לא יודע מה ואיך הוא מחשב שם. לפי הגדרה, ההפסד המקסימלי במדרגה של סטרייק אחד זה 1000 ש"ח לאופציה.[/quote:2ohg2y1k]
גם אני חשבתי כך אבל מסתבר שזה לא כך:
אם השוקת שלך רחבה מאוד הבטחונות הם לא 1000 שח ליחידה אלא בערך 700 שח. נכון שההפסד המקסימלי הוא 1000 שח אבל הבנק מכניס גם את הסיכון שהוא נמוך יחסית.
כמובן שאם וכאשר המדד יזוז לאחד הכיוונים הבטחונות יעלו במהלך החודש לכן חשוב להשאיר בצד 1000 שח לכל שוקת.
אני חוויתי את זה בשוקתות של נובמבר.
דמי כיס תודה רבה על השיתוף
ההפסד המכסימלי הוא 1000 אבל הוא תלוי כמובן במחירי הקניה של האופציות. הבטחונות תמיד יהיו הפסד מכסימלי - כמובן בניכוי המזומן שיש בחשבון
בנתיים, הבנק/ חבר הבורסה יכול שלא לקחת את כל הבטחונות בגלל צורת חישוב הבטחונות
המרחק בין המדד היום לבין התנודה של הפוזיציה כלפי מטה הוא מספיק גדול כך שהתרחיש הגרוע ביותר (תרחישים 44-45) נלקחים כ 35% מהתוצאה ולכן לא לוקחים עדיין את מירב הבטחונות
לגבי "טריק" הבטחונות בצורת W ישנו שחקן ידוע שהשתמש בו - השם אלי ארוך מוכר לך?
בדקתי את מה שאמרת,
הבורסה לא ירדה מעל 15% בחודש בודד,
לכן 920 מספיק בטוח.
לגבי עליה ,
1180 הוא רק 10% כלפי מעלה.
היו מקרים שהבורסה עלתה מעל 20% בחודש (ניתן לראות זאת בשנה הנוכחית).
אך במקרה שלנו , לא ריאלי שיהיו עוד עליות , כמובן שלא יגיע למעל 10%,
לכן השוקת הזו היא "כסף בטוח".
מכירה של הקצוות 920 ו 1180 תתן 226 שקל.
אין צורך בהגנות , אלא רק לשם הורדת הבטחונות.
במקרה הקיצון כלפי מטה 3000 שקל בטחון,
כלפי מעלה 5000 שקל .
כך שניתן לוותר על ההגנה.
לאחר הבדיקה, נראה שאתה צודק,
יכול להיות שמחר אני אבצע שוקת כזו ללא הגנות.
אין לי שום כוונה לנהל אותה , אשאר איתה עד לפקיעה ואקח לי 220 שקל רווח.
אין לי שום כוונה לנהל אותה , אשאר איתה עד לפקיעה ואקח לי 220 שקל רווח.
לדעתי זה לא חכם לא לנהל את זה כי גם אם נניח שאתה סבור שלא יהיה עליות אבל יכול להיות שתהיה ירידות וחבל לא להתקדם עם רגל הקול
כמובן דעתי בלבד
אין לי שום כוונה לנהל אותה , אשאר איתה עד לפקיעה ואקח לי 220 שקל רווח.
לדעתי זה לא חכם לא לנהל את זה כי גם אם נניח שאתה סבור שלא יהיה עליות אבל יכול להיות שתהיה ירידות וחבל לא להתקדם עם רגל הקול
כמובן דעתי בלבד
השאלה באיזה שלב (כמה זמן לפני הפקיעה).
ככל שקרובים יותר לפקיעה אני נוטה להסכים איתך.
בשלב מוקדם של החודש, זה לא מומלץ, זה בדיוק ה"קטע" של שוקת רחבה, המשמעת לא להתפתות לשנות אותה בשלבים המוקדמים של החודש.
[quote=chikko]בדקתי את מה שאמרת,
הבורסה לא ירדה מעל 15% בחודש בודד,
לכן 920 מספיק בטוח.
הייתה ירידה של 15% בתוך חודשי. לקראת סוף החודש היו קצת עליות, וזה נגמר ב 12%. אני מעדיף לקחת רזרווה בכיוון למטה.
[quote=chikko]לגבי עליה ,
1180 הוא רק 10% כלפי מעלה.
היו מקרים שהבורסה עלתה מעל 20% בחודש (ניתן לראות זאת בשנה הנוכחית).
מתי זה היה?
[quote=chikko]
לאחר הבדיקה, נראה שאתה צודק,
יכול להיות שמחר אני אבצע שוקת כזו ללא הגנות.
אין לי שום כוונה לנהל אותה , אשאר איתה עד לפקיעה ואקח לי 220 שקל רווח.
נראה לי שזו טעות. אני חושב שפעם בשבוע, רצוי ביום חמישי לפני הטתא של הוויקאנד, ניתן לעשות שינויים לצורך מיקסום הרווח. זה לא "ניהול" מטריד יותר מדי, ומאד כדאי. וכמובן שאם תהיה התקרבות מעבר לגבולות הגיזרה שאנחנו מגדירים לעצמו, צריך להקדים ולבצע הרחקה, כאשר עלות ההרחקה עדיין זולה.
אני בכל אופן אמשיך לעדכן לפי השוקת שלי.
דמ כיס - תודה על השיתוף.
הדיון מרתק ומאלף - לפחות למתחיל כמוני.
שוב תודה.
דמי כיס קודם כל תודה רבה על ההשקעה
אני נוהג לפני שאני נכנס לפוזיציה לדעת כיצד אני יוצא ממנה.
על אחת כמה וכמה אחרי חודש שעבר, בו נהגתי בדומה אליך עם שוקת, אולם נכוותי מהפקיעה הגבוהה.
מהם אותם הדרכים שניתן לתקן מצב ובו המדד בורח לאחד הכיוונים ומאיים(למרות המרווח הגדול) לפרוץ את השוקת, מלבד צמצום הרגל הנגדית (לרוב הרווח מכך הוא קטן בעיקר אחרי קיזוז עמלות) ??
פוסט אחרון: סקירה לשבוע 23.2.25 המצטרף האחרון לאתר: aradfortest פוסטים אחרונים תגובות שלא נקראו
