קודם כל תודה לכל הכותבים ונותני הסטטיסטיקה.
הייתי שמח לדעת בבקשה (אם מיהו יודע ויכול להוציא את הנתונים) מהם התזוזות שהתרחשו בשבוע האחרון ביחס למגמה החודשית כולה, ובמיוחד מעניין הדבר במקרים בהם היה שינוי משמעותי בחודש (נגיד 5% ומעלה).
הסיבה לשאלה היא שבדרך כלל, כאשר יש תזוזה ממשית לאחד הכיוונים, אינטרס השחקנים הוא לווסת את המדד לכיוון ההפוך על מנת למקסם רווחים/למזער הפסדים.
אני חושב שמידע כזה יכול לתת אינדיקציה (אמינה יותר או פחות) לכוחם של השחקנים להשפיע בשבוע הפקיעה.
תודה !
[quote=אביבון]..................
נ.ב
למי ששאל, ביום הפקיעה, התנודות המקסימליות שנצפו בעשר השנים האחרונות הן 3.03% (27.5.09) למעלה, ו4.37% למטה (29.3.01)
בהצלחה לכולם
השרטוט מעניין מאד.
אגב באחד השירשורים הראשונים של "שוקת רחבה" יש עבודת סטטיסטיקה נוספת שמישהו עשה.
על פי הגרף הזה, יש סיכוי רציני להדפק פעם בכמה זמן. אבל התמונה אינה שלמה כי היא מוציאה נתון אחד מתוך ערימה גדולה של נתונים.
כולנו מסכימים שאם היה אפשר לצפות (סטטיסטית כמובן) מתי נמצאים בתקופה "מסוכנת" אז זה משנה את התמונה.
לכן אני הייתי מתעניין ביחס בין התנודה המקסימלית (הנתון שהבאת) לסטיה באותו הזמן. כי אם הסטיה "מנרמלת" את התנודה הזו, אז למעשה יש כלי שמתריע מתי השוקת מסוכנת ומתי לא.
דמי כיס, לצערי, לא מצאתי נתוני סטייה לכל התקופה ולכן אין באפשרותי לבצע את הנרמול שאתה מדבר עליו.
אבל, הגרף שהצגתי מאפשר לבצע כתיבה מאוד סולידית של שוקתות רחבות, עם ובלי הגנות תחת ההנחה שמה שלא קרה ב10 השנים האחרונות כנראה שלא יקרה היום. למעשה, אני משתמש בגבולות שהוא מגדיר בכדי לנהל שוקתות רחבות מאוד עבור הורי.
שים לב שאת הגבולות שהגרף מגדיר ניתן לקדם במהלך החודש ולא להתייחס בכל יום לגבולות שהוא מציג. לדוגמא:
נניח שהמדד בסוף היום הוא 1200 והיום הוא היום ה-10 לפני פקיעה. לפי הגרף, אני "בטוח" כל עוד אני כותב 13.52% מעלה ו10.5% מטה, כלומר, גבולות הביטחון שלי הם 1362.24 ו-1074. עכשיו נניח שלמחרת המדד ירד ב-5% ל-1140. ביום זה שהוא ה-9, הגבולות לפי הגרף הם: 9.94% ו-9.81% המייצגים את המדדים 1253.3 ו-1028.1. לפיכך אני יכול לקדם את הגבול העליון שלי מ1362.24 ל1253.5. אבל אני עדיין יכול להתייחס ל1074 כגבול תחתון.
לסיכום:
בתנודות גדולות במדד, הגרף מאפשר לבצע כתיבות באופן "בטוח יחסית" ועם רווח לא רע.
החיסרון הוא שעם סטייה נמוכה כמו היום, הטווחים שמגדיר הגרף כבטוחים נותנים כמה שקלים בלבד וטובים לתיק סולידי מאוד עם תשואה נמוכה (אבל עדיין גבוהה משל הבנקים).
ורק כדי לסבר את האוזן, בחודש יולי האחרון הצלחתי להגיע ל10% תשואה נטו על התיק כשכל הכתיבות נעשו בטווח הבטוח בלבד (שוקתות רחבות בלבד), כפי שהגרף הציג. חלק מהכתיבות היו מוגנות וחלקן לא, אך תמיד נשארתי מחוץ לגבולות הסיכון.
[quote=אביבון]דמי כיס, לצערי, לא מצאתי נתוני סטייה לכל התקופה ולכן אין באפשרותי לבצע את הנרמול שאתה מדבר עליו.
אבל, הגרף שהצגתי מאפשר לבצע כתיבה מאוד סולידית של שוקתות רחבות, עם ובלי הגנות תחת ההנחה שמה שלא קרה ב10 השנים האחרונות כנראה שלא יקרה היום. למעשה, אני משתמש בגבולות שהוא מגדיר בכדי לנהל שוקתות רחבות מאוד עבור הורי.
שים לב שאת הגבולות שהגרף מגדיר ניתן לקדם במהלך החודש ולא להתייחס בכל יום לגבולות שהוא מציג. לדוגמא:
נניח שהמדד בסוף היום הוא 1200 והיום הוא היום ה-10 לפני פקיעה. לפי הגרף, אני "בטוח" כל עוד אני כותב 13.52% מעלה ו10.5% מטה, כלומר, גבולות הביטחון שלי הם 1362.24 ו-1074. עכשיו נניח שלמחרת המדד ירד ב-5% ל-1140. ביום זה שהוא ה-9, הגבולות לפי הגרף הם: 9.94% ו-9.81% המייצגים את המדדים 1253.3 ו-1028.1. לפיכך אני יכול לקדם את הגבול העליון שלי מ1362.24 ל1253.5. אבל אני עדיין יכול להתייחס ל1074 כגבול תחתון.
לסיכום:
בתנודות גדולות במדד, הגרף מאפשר לבצע כתיבות באופן "בטוח יחסית" ועם רווח לא רע.
החיסרון הוא שעם סטייה נמוכה כמו היום, הטווחים שמגדיר הגרף כבטוחים נותנים כמה שקלים בלבד וטובים לתיק סולידי מאוד עם תשואה נמוכה (אבל עדיין גבוהה משל הבנקים).
ורק כדי לסבר את האוזן, בחודש יולי האחרון הצלחתי להגיע ל10% תשואה נטו על התיק כשכל הכתיבות נעשו בטווח הבטוח בלבד (שוקתות רחבות בלבד), כפי שהגרף הציג. חלק מהכתיבות היו מוגנות וחלקן לא, אך תמיד נשארתי מחוץ לגבולות הסיכון.
אתה בטוח שזה היה יולי ולא יוני?
אני שואל כי ביוני סטיות התקן ירדו משמעותית, דבר שהכניס ים כסף.
יולי היה די שחון. ואני לא רואה איך בשימוש בגבולות הללו אתה מגיע ל 10% חודשי.
10 ימים לפקיעה, האופציות במרחקים כאלו שווים שקל.
יולי היה חודש עם 23 ימי מסחר שזה חודש ארוך מבחינתי. התנודות שהיו במדד אפשרו לי להזיז את הגבול התחתון 7 פעמים, ואת הגבול העליון 4 פעמים. כל הזזה כזו מאפשרת לי לסגור רגליים ולפתוח חדשות. בד"כ אני לא מצליח לקדם את הגבולות יותר מ3 פעמים בחודש, כך שזה באמת היה יוצא דופן.
קח בחשבון שנתתי דוגמא קיצונית של רווח חודשי. בד"כ אני באמת לא מגיע לכאלה רווחים תחת הגבולות הללו. זו הייתה דוגמא להראות שלא תמיד צריך להסתכן בשביל להרוויח.
יש לך במקרה נתוני סטיות יומיים של השנים האחרונות?
סטיות תקן יומיות מאתר הבורסה:
http://www.tase.co.il/TASE/Templates/Ma ... n=1&Type=1
אחלה, עכשיו רק צריך מישהו שיצליב את סטיות התקן של יום לפני התנודות החדות ביותר בבורסה...
מאוד קשה לי להאמין שסטייה יכולה לרמוז על התנודות החדות באמת שנגרמות כתוצאה מאירוע שאינו כלכלי. מזכיר במשהו את הניתוח הטכני למניות המחפשות נפט (או קונות כרטיסי לוטו) - מדובר לדעתי בקשקוש.
אני כן מאמין שיש קשר בין הסטייה לתנודתיות, אך אל תחשבו שהסטייה תרמוז על תנודה של 5% ביום.
[quote=Arti]מאוד קשה לי להאמין שסטייה יכולה לרמוז על התנודות החדות באמת שנגרמות כתוצאה מאירוע שאינו כלכלי. מזכיר במשהו את הניתוח הטכני למניות המחפשות נפט (או קונות כרטיסי לוטו) - מדובר לדעתי בקשקוש.
אני כן מאמין שיש קשר בין הסטייה לתנודתיות, אך אל תחשבו שהסטייה תרמוז על תנודה של 5% ביום.
אולי אתה צודק... אבל תמיד כדאי לבדוק!
דמי כיס, לצערי, לא מצאתי נתוני סטייה לכל התקופה ....
המקסימום שהצלחתי להוציא מאתר הבורסה
http://www.tase.co.il/TASE/Templates/Ma ... n=1&Type=1
אני מצרף היסטוגרמה (גרף שכיחויות) של תנועת המדד בשבוע הפקיעה.
שימו לב שמדובר על 7 ימים (או פחות אם 7 ימים לפני לא היה מסחר) ולא התנועה מיום ראשון שפלני הפקיעה (לדוגמא בספטמבר מדובר בשינוי שחל החל מה14.9). דוגמא לקריאת הטבלא - היו 3 שבועות בהן הייתה תנודה בין 3% ל3.5%.
ניתן לראות כי יותר מאחת לשנה (6 פעמים ב5 שנים) מתבצעת תנועה אגרסיבית (4.5% או יותר) לאחד הכיוונים, אך רק פעמיים בחמשת השנים האחרונות נע המדד יותר מ6% לאחד הכיוונים.
קחו בחשבון בעת כניסה עם שוקת לשבוע הפקיעה.
[attachment=1:202fphei]lastWeeksMove.JPG[/attachment:202fphei]
זהו קובץ המכיל את פרוט התאריכים:
[attachment=0:202fphei]lastWeeksMove.txt[/attachment:202fphei]
אין דבר העומד בפני הרצון 😎
[quote=supgog]אני מצרף היסטוגרמה (גרף שכיחויות) של תנועת המדד בשבוע הפקיעה.
...
פספסתי את אחד הקצוות. היו 3 תנודות מעל 6%, מצרף גרף מעודכן.[attachment=0:2d83k2fk]lastWeeksMove.JPG[/attachment:2d83k2fk]
אין דבר העומד בפני הרצון 😎
ולגרף שוודאי יעניין ספקולנטים שנשארים לפקיעה-
היסטוגרמת השינוי בפתיחת יום הפקיעה של חמשת השנים האחרונות.
בקחו בחשבון כאשר אתם מחליטים לא לסגור בסוף היום הקודם לפקיעה.
שימו לב שהתנודה שהייתה בספטמבר היא אינה האלימה ביותר, ולפעמים גם הכתובים במרחק 2.5% ישלמו.
[attachment=1:1rs2lz6t]openingmove.JPG[/attachment:1rs2lz6t]
אני מצרף גם את התאריכים בהם התבצעו התזוזות.
[attachment=0:1rs2lz6t]openingmove.txt[/attachment:1rs2lz6t]
אין להתייחס לנתונים כאל המלצה לביצוע פעולה כלשהי ויש לקחת את דיוקם בספק.
אין דבר העומד בפני הרצון 😎
SUP כל הכבוד על העבודה.
הדבר הראשון שלי קפץ לעין, זה שהפקיעות "האלימות" מעל 1 אחוז שינוי, היו דווקא כלפי מעלה ולא כלפי מטה.
רוב התנודות בשבוע האחרון בטרם פקיעה נע בתוך הטווח של 3.5 אחוז, על כן הכלל של חמישה אחוז שבוע לפני פקיעה הוא נכון.
דווקא התנודות "האלימות" בכל שבוע הפקיעה היו כלפי מטה ולא כלפי מעלה.
מכאן ניתן להסיק שניתן להיכנס שבוע בטרם פקיעה לטווח של עד 3.5 אחוז (בלי טווח בטחון) מרחק בבטחון יחסי תוך ניהול נכון. כאשר מתחילה תנודה למטה בשבוע אחרון ,"כדאי לברוח" לעומת זאת אם "מוכרחים" להשאר לפקיעה אז כדאי לסגור את צד הקולים לפחות.
[quote=sun99]SUP כל הכבוד על העבודה.
הדבר הראשון שלי קפץ לעין, זה שהפקיעות "האלימות" מעל 1 אחוז שינוי, היו דווקא כלפי מעלה ולא כלפי מטה.
רוב התנודות בשבוע האחרון בטרם פקיעה נע בתוך הטווח של 3.5 אחוז, על כן הכלל של חמישה אחוז שבוע לפני פקיעה הוא נכון.
דווקא התנודות "האלימות" בכל שבוע הפקיעה היו כלפי מטה ולא כלפי מעלה.
מכאן ניתן להסיק שניתן להיכנס שבוע בטרם פקיעה לטווח של עד 3.5 אחוז (בלי טווח בטחון) מרחק בבטחון יחסי תוך ניהול נכון. כאשר מתחילה תנודה למטה בשבוע אחרון ,"כדאי לברוח" לעומת זאת אם "מוכרחים" להשאר לפקיעה אז כדאי לסגור את צד הקולים לפחות.
אני לא בטוח שניתן להסיק בכזו קלות מסקנה של 3.5 אחוז או 5 אחוז.
אני אבדוק מהי גודל המשרעת (שער מקס" חלקי שער מינ") שהיה בשבועות הפקיעה (כי ייתכן בהחלט, כפי שקרה בספטמבר, שבימים הראשונים הייתה תנועה מנוגדת למגמה הסופית של שבוע. חודש שעבר נפתח שבוע הפקיעה ב1183, אך באמצע ביקרנו ב1174) ואשתף את מסקנותיי.
שיהיה סוף שבוע מהנה.
אין דבר העומד בפני הרצון 😎
פוסט אחרון: סקירה לשבוע 23.2.25 המצטרף האחרון לאתר: aradfortest פוסטים אחרונים תגובות שלא נקראו
