אופציות
אסטרטגיית השבוע החולף היתה מוצלחת, והניבה כ 20% רווח. להזכירכם, הנחת המוצא היתה תנודה חדה עם סבירות גבוהה יותר לכיוון מטה. התרחיש התקיים במלואו, מה שכמובן אפשר לנו לסגור האסטרטגיה תוך שלושה ימים. החשיבות בשבוע החולף היתה בהעדפת התנודתיות על פני הירידה במדד, שכן תנועה לכיוון ההופכי משמעה נזק קל בלבד וחשוב מכך, קל לתיקון.
השבוע, הסטיות כבר מזנקות וכל הנתונים מצביעים על ירידה נוספת במעוף, כשכמובן אנו נתאים עצמנו לפוזיציה זו.

ההנחות בבסיס אסטרטגיה זו:
# כתיבות השחקנים עד כה מכוונת לשוק יורד. אין אסטרטגיה מוחלטת, וכתיבות ה PUT סביב רמת 1100 הנקודות הן אך ורק לצורך ניצול בטחונות. זוהי אינה שוקת קלאסית, והיא יותר מסחר קצר טווח מאשר אסטרטגיה מוחלטת. הטקטיקה של השחקנים בעיקרה לפתוח פוזיציות CALL בבוקר, ולנסות לסגרן למחרת. כתוצאה מכך קיימים מגדלי ענק מרמת CALL 1150 ומעלה, ואלו צפויים להתקדם לכיוון 1130 בימים ראשון ושני.
# סטית התקן מטפסת ל 23% וגורסת שוק תנודתי. המעניין הוא שבישראל הסטיה יחסית סבירה ואילו בעולם מתקרבת לרמת 40%. ניתן להניח בבטחון רב כי הסטיה תוסיף לטפס, והדבר מתרחש בד"כ בשוק יורד.
# אין שום שינוי ב SKEW ואף החרפה. אנו צפויים להוסיף ולראות שוק תנודתי, ואין צפי לרגיעה בימים הקרובים.
# יחס C/P באופן מוחלט גורס ירידות.

האסטרטגיה המוצעת היא לאחר הפתיחה עפ"י מדד 1110. יש לערוך התאמות כנדרש.

נבצע אסטרטגיה לשוק יורד, המבוססת בחלקה על חוזה:
נרכוש PUT 1110
נכתוב CALL 1110
נרכוש CALL 1140
נכתוב 2 יחידות PUT 1070
נרכוש הגנה PUT1040

האסטרטגיה היא אלימה ביותר, ומחייבת מעקב צמוד. מקרה של עליות חדות כמובן יצריך תיקון מהיר, אך מעבר לכך, דריכה במקום או עליה קלה תוריד את סטיות התקן מה שיניב רווח אף הוא.

כבכל שבוע, יעד הרווח הוא 10%, ויש לממש מייד עם ההגעה אליו.

בהצלחה !

יש לי התנגדות פסיכולוגית לכתוב אסטרטגיה חזקה לירידות אחרי שהמדד נפל בפתיחה שלוש אחוז, כאילו לאן יש עוד ליפול היום?

גם לפי סקירת המומחים הטכניים באתר, צריכה להיווצר התנגדות ברמה של 1114 נק".

אז אני אישית לא ממהר לבצע את האסטרטגיה כרגע...
אולי מחר:)

האסט" לא אמורה להניב את הרווח המצופה כבר היום. היא שבועית... והמגמה בעולם נותרה ירידות, גם יהיו קצת תיקונים למעלה.

בוצע לפי מדד 1112.5
תקבול 570 ש"ח
אנחנו בסה"כ בשבוע שני ויש עוד המון זמן לתיקונים אם נזדקק.

בהצלחה לנו
Long

בוצע.
תקבול 580 ליחידה.
בטחונות, כמובן 3,000 ליחידה. יעד: 300 ש"ח ליחידה.
בהצלחה לכולנו.

תודה שחקן :d

בוצע. תקבול 480 ש"ח ליח".

[quote=רואה ממטר]בוצע.
תקבול 580 ליחידה.
בטחונות, כמובן 3,000 ליחידה. יעד: 300 ש"ח ליחידה.
בהצלחה לכולנו.

אם הבטחונות שלך 3,000 ויש לך תקבול חיובי של 580 ש"ח
אזי ההשקעה שלך באסרטגיה היא 3000 פחות 580 = 2420 ש"ח וממנה נגזרת התשואה של 10%
כלומר היעד הוא 242 ש"ח

Long

[quote=רואה ממטר]בוצע.
תקבול 580 ליחידה.
בטחונות, כמובן 3,000 ליחידה. יעד: 300 ש"ח ליחידה.
בהצלחה לכולנו.
לפי הנתונים שהבאת היעד 242 ש"ח ליחידה ולא כפי שכתבת

בוקר טוב,

מצורף גרף האסטרטגיה אשר בתקווה רבה יניב עוד רווח מכובד.......:-)

שחקן כתב:"כתיבות PUT סביב1110 נקודות הן רק לצורך ניצול בטחונות"
לא היתה כתיבה של PUT 1110.
האם מישהו מבין?

Long ו- qjol. צודקים.

[quote=avraham-go]שחקן כתב:"כתיבות PUT סביב1110 נקודות הן רק לצורך ניצול בטחונות"
לא היתה כתיבה של PUT 1110.
האם מישהו מבין?

שחקן מתכוון למפת הפוזיציות
אני מנחש שהכוונה שמגדל הפוטים ב 1100 נובע מניצול בטחונות
של מי שכתב קולים ורכש פוטים גבוהים והיה מעוניין למקסם את האסטרטגיה ולנצל בטחונות.

מצד שני אולי אני טועה
Long

[quote=Bursa_Guy]יש לי התנגדות פסיכולוגית לכתוב אסטרטגיה חזקה לירידות אחרי שהמדד נפל בפתיחה שלוש אחוז, כאילו לאן יש עוד ליפול היום?

גם לפי סקירת המומחים הטכניים באתר, צריכה להיווצר התנגדות ברמה של 1114 נק".

אז אני אישית לא ממהר לבצע את האסטרטגיה כרגע...
אולי מחר:)

מסכים איתך לגמרי. מיהרתי היום לבצע מייד עם הפרסום במדד 1108-1110. מרגיש שנפלתי למלכודת שוטים. והתקבול הנמוך שלי בהתאם. הערכתי שיבואו קונים אחרי זריקת סחורה עצבנית בפתיחה אבל משום מה היה לי דחוף לבצע. זה לא אומר שירידות לא יגיעו בהמשך, אבל לרוץ ולבצע מייד אחרי פתיחה עצבנית, היה טעות שאני לא מתכוון לחזור עליה.

האם כדאי להיכנס לאסטרטגיה גם עכשיו (סוף מסחר יום א", תחילת מסחר יום ב"),
או שכדאי לוותר על אסטרטגיה זאת?

האסטרטגיה מניחה ירידות, אם אתה חושב שירידות ימשכו, אז כדאי 🙂

אם לא אז לא.

(כמובן תעשה התאמות למדד אם אתה נכנס)