תודה.
מה קרה לשם שלך ? למה הוא התהפך ?
פותחים 10 מרווחי CALL למעלה ועוד 2 של PUT למטה.
למה 10?
ממה שהבנתי, בצד העליון -
1. מזיזים את שמיניית המרווחים בשני סטרייקים
2. מזיזים את הגבול העליון של ה-BOX :
קונים C1150, כותבים C1170
מוכרים P1150, קונים P1170
אני מפספס משהו?
אם ה BOX גדל מ 8 סטרייק ל 10 סטרייק , אין סיבה לא לפתוח 10 מרווחים במקום 8.
השם שלי?מתעללים בי באתר.
כתבתי להם , נראה מה יהיה מחר.
אם הבנתי טוב אז בבוקס פותחים מרווחים כמספר הסטריקים שיש בבוקס.
בדוגמא שנתת כאשר השוק עולה , הזזת את הבוקס 2 סטריקים למעלה אבל אז גם העלת את גובה ההפסד הפוטנציאלי ל- 10K, במידה והפקיעה תהיה מחוץ לבוקס.
אם תסגור את הבוקס קודם לפקיעה במצב כזה אז בעצם נחתוך הפסד, על מנת לחלץ רווח צריך לברוח עם הבוקס מספיק רחוק על מנת שהפקיעה תהיה בתוך הבוקס.
על כן במידה ויש בריחה משמעותית של השוק לקראת פקיעה צריך לברוח מספיק רחוק על מנת שלא יהיה סיכוי לפקיעה בבוקס, דהינו חייבים לשמור עתודות.
בפקיעות האחרונות ראינו כי בבוקר הפקיעה השוק עשוי לזו מספר גדול של סטריקים.
(בבוקס לא צריך בטחונות כיוון שאנו משקעים את מלוא גובה "ההפסד" הפוטנציאלי מיד עם יצירתו.)
ומה קורה במקרה של ברבור שחור?
אם אין לך מספיק עתודת כסף אין גבול להזזת הצד שפורץ בבוקס וכל זאת רק בכדי להצדיק את הרווח הראשוני של כ- 1300 ש"ח? כל הטירחה הזו בשביל 1300 ש"ח כולל סיכון של פקיעה שאתה לא יכול לגעת כבר בפוזיציה?
איך אתה מזיז את הבוקס כאשר התברר ביום חמישי בבוקר שהמדד חצה את גבולות הבוקס שלך? אתה עלול להפסיד את כל ההשקעה שיכולה להיות גם 20000 ש"ח וזאת רק בגלל שאתה מסרב לחתוך הפסד, וכאשר הנסיון הוא להצדיק את הרווח הראשוני בסך של כ- 1300 ש"ח?
אני אשמח לקבל הסבר כיצד אתה פותר את הבעיה של מדד הפקיעה לאחר יום רביעי וכשאין לך יותר אפשרות לגעת בפוזיציה, מה אז אתה עושה כאשר המדד חוצה את אחד מגבולות הבוקס?
אני רוצה להזכיר לכולם שהמדד הסופי של הפקיעה עלול לחצות גבולות שחזינו בשניים שלושה סטרייקים וזה כבר קרה בעבר לא פעם ולא פעמיים, למשל בחודש אוקטובר האחרון. איך אפשר להבטיח את האסטרטגיה בפקיעה שהרי כל הרעיון שלה הוא לפקיעה....
תודה מראש על תשובתך
אפשר להסתכל על ה BOX כעל שני חוזים עתידיים סינטטיים. אחד עולה ואחד יורד. ברור שקניה של שני חוזים סינטטיים מבטלת אחת את השניה ומה שנשאר זה למעשה הפקדה של כסף, שמקבלים אותו בפקיעה בחזרה (ללא הצמדה וללא ריבית).
השימוש היחיד שאני מוצא ל BOX (וזה דווקא שימוש מעניין) הוא שאנחנו למעשה מפקידים מראש את גובה ההפסד המקסימלי של האסטרטגיה. ואז כל ה 44 תסריטים של הבורסה נותנים תמיד מאזן חיובי, ולמי שעובד עם בנק, עוקפים את הבעיה של ה 20% יותר ביטחונות שהם לוקחים.
מלבד זה, ה BOX לא נותן שום כלום. הוא לא מועיל בכלום לאסטרטגיה ש"רוכבת" עליו.
דמקה.
אני פשוט סוגר את המרווחים הכתובים הרווח.
ה BOX , אין מה לגעת בו , מה ששילמת , תקבל בחזרה (פחות 100 ש"ח לכל היותר).
תבדוק אותי.
דמי כיס כל הכבוד !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(אני יכול למלא את כל המסך, אבל אין לי כוח לזה).
למי ששאל על ברבורים למיניהם.
כמובן שפרט לBOX ולמרווחים יש לי בתיק עוד אסטרטגיות שונות, לא זה המקום ללמד\להסביר את כל התורה.
סליחה חברה.
אני יכול רק לומר שאם יגיע ברבור\ברווז \עוף או כל בעל כנף , שיהיה ברוך הבא ! ! !
היום אני אתן שיפוצים לכל אסטרטגיה שהצעתי פה השבוע.
[quote=ddie]דמי כיס כל הכבוד !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(אני יכול למלא את כל המסך, אבל אין לי כוח לזה).
דמי כיס באמת הגיע למסקנה יפה, אבל אם זו הסיבה-
רצוי לציין אותה בהתחלה מכיוון שהיא לא נוגעת לכל מי שלא עובד עם הבנק ונדרש לשים מלחתחילה ביטחונות בגובהה 1000 ש"ח עבור כל סטרייק.
למדנו משהו חדש ומעניין אבל אם דמי כיס לא היה מבהיר את העניין רוב המתחילים היו ממשיכים לתהות בקשר ליעילות הBOX, הרי אין זה משנה אם משלמים כסף במזומן או נדרשים להפקידו כביטחונות.
כל מי שביצע את האסט" הזאת:
ולא הצליח לקנות את הBOX בפער ארביטראז"
ועובד עם בית השקעות
ומשלם עמלה על כל אופציה -
כנראה חש מעט מרומה.
אבל מצד שני:
למדנו משהו חשוב.
המשך יום נעים.
לדעתי יש שימוש נוסף לבוקס, מעבר לשחיקת טטא והמתנה לפקיעה.
היות וכפי שהבנו יצירת בוקס הינה ללא עלות, (מקסימום עלות ארביטרז, לעתים אף עשוי להיות חיובי). ניתן בעצם לבצע בתוך המסגרת הזאת "מסחר תוך יומי".
כפי שכולנו הבנו ישנה תנודתיות בשוק. כאשר השוק יורד כדאי יהיה לכתוב את הרגל הנמוכה, כאשר השוק עולה יהיה כדאי לסגור אותה ברווח.
אותו הדבר בכיוון הפוך לשוק עולה.
מובן שאת כל המשחק הזה יש לבצע כאשר התנודות הם בתוך גבולות הבוקס שיצרנו.
כאשר השוק נע לכיוון אחד מצידי הבוקס בצורה "מאיימת" ניתן להרחיב את גבולות הבוקס לאותו הצד ולממן זאת בסגירת הרגל הנגדית ופתיחתה נמוך יותר.
במידה ואין מספיק הון להרחבת הבוקס (שהרי בעצם אנו מפקידים מראש את מלוא סכום הבטחון)
כל שנותר לנו זה לסגור את הרגלים בכיוון המאויים, ולהשאיר את הבוקס כפי שהוא.
במצב כזה מובן שנחתוך הפסד מחוסר ברירה.
במידה ונותר זמן, והשוק חזר לגבולות בטוחים בתוך הבוקס ניתן לפתוח מחדש את אותם הרגלים.
לכל מי שביצע את האסטרטגיה.
ממליץ החום לסגור מרווחים בסוף יום ברווח ,לא להשאיר לסופ"ש.
מדוע לא להשאיר לסוף שבוע?
הרי השחיקה הכי מואצת תהיה בין יום ה" ליום א".
אם יום ראשון יהיה Short Squiz?
בעיה.
אני סוגר.
אם אתם מחליטים להישאר , זה שיקול שלכם.
תחשובו על זה כך "עדיף להרויח 30 ש"ח במקום 100 ש"ח מאשר להפסיד 50 ש"ח".
נכתבו הרבה CALL1130 ו 1140 , יכול להיות Short squiz.
אולי אני טועה.
אתה חושש מעליה חדה ל- 1150?
פוסט אחרון: סקירה לשבוע 23.2.25 המצטרף האחרון לאתר: aradfortest פוסטים אחרונים תגובות שלא נקראו
