בחודש שעבר, הייתה לי תחושה סובייקטיבית שאוכף קנוי יכול לפעמים לעשות לא מעט כסף. אני פותח כאן ניסוי תיאורטי באוכף קנוי. נראה מה התשואה שאפשר להשיג כאשר קונים אוכף על מנת לנסות להנות מתנודתיות. אני משתדל "לקנות" אופציות באותו מחיר. כמו כן, אני מבצע את זה במחירים אמיתיים בזמן אמת. בלי "אם הייתי מוכר לפני שעה אז...."
ניסוי ראשון, קניה בסוף היום במחירי העיסקאות האחרונות שהיו:
P1100 - עלות 2680 ש"ח.
C1110 - עלות 2640 ש"ח.
סה"כ השקעה: 5320 ש"ח.
בעקרון, קניית אוכף זו אסט" שבטוחה יותר שמבוצעת בתחילת חודש. הטתא לא משמעותית וגם אם אין תנועה חדה אפשר לצאת לאחר מס ימים בהפסד קטן יחסית.
בעקרון, קניית אוכף זו אסט" שבטוחה יותר שמבוצעת בתחילת חודש. הטתא לא משמעותית וגם אם אין תנועה חדה אפשר לצאת לאחר מס ימים בהפסד קטן יחסית.
אתה צודק לגמרי.
אבל הקטע המעניין הוא שראיתי שחודש שעבר, אפילו מי שפתח אוכף קנוי ביום שלישי של שבוע הפקיעה, היה יכול להרוויח מהתנודתיות הרבה שיש.
עשיתי גם כמה קניות מעשיות של אוכף קנוי בחודש שעבר, וכמעט תמיד זה הביא משהו.
רק כדי לחזק את הנקודה שלך - אני מכרתי אוכף והפסדתי 200 ש"ח, למרות התטות...
השאלה אם החודש יהיה תנודתי או לא...
מעניין.
אני מכרתי אוכף על 1110 (רק תיאורטית אבל יהיה בלווי צמוד).
הגנה 3 למטה ו-4 למעלה.
בנתיים - מורווח 200 ש"ח.
רוצה ללמוד לתקן בזמן אמת.
למה אוכף קנוי מכניס יותר מאשר מכור???????
[quote=red-r]
למה אוכף קנוי מכניס יותר מאשר מכור???????
נראה לי שמילת הקסם כאן היא סטיות התקן.
כשסטיות התקן עולות, מחירי שתי האופציות ממריאות והאוכף הקנוי מרוויח מאוד בצד שאליו יש תנועה (כנראה למטה, אם הסטיות עלו), והצד השני לא מפסיד כמו שהיה מפסיד ללא עלייה בסטיות.
כשהאופציות מתייקרות בשני הכיוונים - אוכף כתוב עולה יותר לקנות חזרה.
quote="דמי כיס"]בחודש שעבר, הייתה לי תחושה סובייקטיבית שאוכף קנוי יכול לפעמים לעשות לא מעט כסף. אני פותח כאן ניסוי תיאורטי באוכף קנוי. נראה מה התשואה שאפשר להשיג כאשר קונים אוכף על מנת לנסות להנות מתנודתיות. אני משתדל "לקנות" אופציות באותו מחיר. כמו כן, אני מבצע את זה במחירים אמיתיים בזמן אמת. בלי "אם הייתי מוכר לפני שעה אז...."
ניסוי ראשון, קניה בסוף היום במחירי העיסקאות האחרונות שהיו:
P1100 - עלות 2680 ש"ח.
C1110 - עלות 2640 ש"ח.
סה"כ השקעה: 5320 ש"ח.
בשביל להרוויח בפקיעה אתה צריך שהמדד יעלה\ירד בלפחות 53 נקודות (מעל 1163 ומתחת ל1047).
אם יהיו ירידות הסטיות יעלו ואז תוכל לחתוך גם ללא המתנה עד לפקיע (הכל תלוי עד כמה אתה גרידי)
הבעיה תהיה בעליית המדד, גם עליה של כ 30 נקודות לא תביא כנראה רווחים במהלך החודש כי הסטיות ירדו
לכן דשדוש\עליה איטית למעלה יגרמו להפסד -
הכל תלוי מה אתה מאמין שהשוק יעשה.
סתם כנתון נוסף:
זכור לי שאוכף (על אותו סטרייק ולא במרווח כמו בניסוי שלך)בתחילת חודש עם סטיות של בערך 16 עלה כ-4000 ש"ח כך שלסטיה יש כאן בהחלט תפקיד.
במחשבה שניה,
מה הניסוי הזה ייתן לך?
אם אין לך אסטרטגיית ניהול עבור האוכף אז מה שעשית זה הימור על תזוזה גבוהה במהלך החודש.
[quote=חביתוש]בשביל להרוויח בפקיעה אתה צריך שהמדד יעלה\ירד בלפחות 53 נקודות (מעל 1163 ומתחת ל1047).
אם יהיו ירידות הסטיות יעלו ואז תוכל לחתוך גם ללא המתנה עד לפקיע (הכל תלוי עד כמה אתה גרידי)
הבעיה תהיה בעליית המדד, גם עליה של כ 30 נקודות לא תביא כנראה רווחים במהלך החודש כי הסטיות ירדו
לכן דשדוש\עליה איטית למעלה יגרמו להפסד -
הכל תלוי מה אתה מאמין שהשוק יעשה.
מי דיבר על המתנה לפקיעה?
[quote=חביתוש]
סתם כנתון נוסף:
זכור לי שאוכף (על אותו סטרייק ולא במרווח כמו בניסוי שלך)בתחילת חודש עם סטיות של בערך 16 עלה כ-4000 ש"ח כך שלסטיה יש כאן בהחלט תפקיד.
במחשבה שניה,
מה הניסוי הזה ייתן לך?
אם אין לך אסטרטגיית ניהול עבור האוכף אז מה שעשית זה הימור על תזוזה גבוהה במהלך החודש.
אוכף קנוי לא צריך שום אסטרטגיית ניהול. צריך רק לקנות אותו כשמעריכים שהולכת להיות תזוזה משמעותית.
מטרת הניסוי לבדוק האם התחושה הסוביקטיבית שלי אכן נכונה.
אולי כדאי לכתוב 2-3 קולים ו-1-2 פוטים במרחק 10 סטרייקים כדי לקזז תטא ווגא ?
אולי כדאי לכתוב 2-3 קולים ו-1-2 פוטים במרחק 10 סטרייקים כדי לקזז תטא ווגא ?
בהחלט אפשרי, אבל זה גם דופק את הרווח. אני מתייחס בניסוי שלי לאוכף נטו.
[quote=דמי כיס]בחודש שעבר, הייתה לי תחושה סובייקטיבית שאוכף קנוי יכול לפעמים לעשות לא מעט כסף. אני פותח כאן ניסוי תיאורטי באוכף קנוי. נראה מה התשואה שאפשר להשיג כאשר קונים אוכף על מנת לנסות להנות מתנודתיות. אני משתדל "לקנות" אופציות באותו מחיר. כמו כן, אני מבצע את זה במחירים אמיתיים בזמן אמת. בלי "אם הייתי מוכר לפני שעה אז...."
ניסוי ראשון, קניה בסוף היום במחירי העיסקאות האחרונות שהיו:
P1100 - עלות 2680 ש"ח.
C1110 - עלות 2640 ש"ח.
סה"כ השקעה: 5320 ש"ח.
אני חדש בפורום ואני מתנצל מראש אם תגובתי איננה לעניין. לפי הבנתי תראה השקעתך חזרה ותרוויח רק כאשר המדד גדול 1163.2 או קטן מ1046.8 ולדעתי - אם הבנתי נכון - זה הזוי לגמרי
[quote=i346yak][quote=דמי כיס]בחודש שעבר, הייתה לי תחושה סובייקטיבית שאוכף קנוי יכול לפעמים לעשות לא מעט כסף. אני פותח כאן ניסוי תיאורטי באוכף קנוי. נראה מה התשואה שאפשר להשיג כאשר קונים אוכף על מנת לנסות להנות מתנודתיות. אני משתדל "לקנות" אופציות באותו מחיר. כמו כן, אני מבצע את זה במחירים אמיתיים בזמן אמת. בלי "אם הייתי מוכר לפני שעה אז...."
ניסוי ראשון, קניה בסוף היום במחירי העיסקאות האחרונות שהיו:
P1100 - עלות 2680 ש"ח.
C1110 - עלות 2640 ש"ח.
סה"כ השקעה: 5320 ש"ח.
אני חדש בפורום ואני מתנצל מראש אם תגובתי איננה לעניין. לפי הבנתי תראה השקעתך חזרה ותרוויח רק כאשר המדד גדול 1163.2 או קטן מ1046.8 ולדעתי - אם הבנתי נכון - זה הזוי לגמרי
הנתון הזה הוא אם מחזיקים עד לפקיעה אז אתה צודק. אבל זו לא אסטרטגיה שמיועדת להחזקה עד לפקיעה אלא אסטרטגיה שמיועדת להרויח מתנועה חזקה לאיזשהו כיוון ואז סגירת האסטרטגיה.
הרווח הצפוי נובע מכך שאופציה קנויה יכולה לעלות יותר מ100% אבל לרדת רק ב100%. כך למשל בשבוע שעבר היו תנודות של 20 נקודות בפתיחה. מי שקנה אוכף על הסטרייק הרויח בצד אחד 200% והפסיד בשני 80%. נניח שכל אופציה עלתה 1000 הרי שעל השקעה של 2000 נעשה רווח של 1200 ש"ח.(60%) לא רע בשביל לילה אחד שהכסף הושכב.
הסיכון הגדול הוא בדישדוש מה שלא כל כך צפוי. וכן בירידה בסטית התקן שפוגעת במחיר בשני הצדדים.
לא יותר בטוח לכתוב פרפר? גם עלות נמוכה וגם רווח קטן אבל בטוח, יתן לך 1% אחרי עמלות
אולי כדאי לכתוב 2-3 קולים ו-1-2 פוטים במרחק 10 סטרייקים כדי לקזז תטא ווגא ?
בהחלט אפשרי, אבל זה גם דופק את הרווח. אני מתייחס בניסוי שלי לאוכף נטו.
אתה כותב יותר קולים רחוקים מפוטים רחוקים.
אם תהיה עליה במדד, סטיית התקן תרד וקולים רחוקים יעלו טיפה, לאומת זאת הפוטים הרחוקים ירדו הרבה. בתרחיש הפוך, אם המדד ירד, הפוטים הרחוקים יתנפחו חזק, אבל בגלל שיש אותם כמות יותר קטנה מקולים רחוקים, זה יתקזז. יוצא מזה שאתה לגמרי מבטל טתא של האוכף הקנוי בתחילת החודש ויכול להשאיר אותו די הרבה זמן ומגדיל סיכוי לרווח.
[quote=דמי כיס]ניסוי ראשון, קניה בסוף היום במחירי העיסקאות האחרונות שהיו:
P1100 - עלות 2680 ש"ח.
C1110 - עלות 2640 ש"ח.
סה"כ השקעה: 5320 ש"ח.
תוצאות ניסוי ראשון:
P1100 - מחיר 2340 ש"ח
C1110 - מחיר 2820 ש"ח
סה"כ ערך: 5160 ש"ח.
הפסד של 3%. שזה הגיוני. מיום חמישי להיום, לא היו תזוזות חריפות.
נמשיך את הניסוי היום בערב.
פוסט אחרון: סקירה לשבוע 23.2.25 המצטרף האחרון לאתר: aradfortest פוסטים אחרונים תגובות שלא נקראו
